Сравнение NBN с ALSN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northeast Bank (NBN) и Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NBN или ALSN.
Основные характеристики
| NBN | ALSN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 83.01% | 104.30% |
| Дох-ть за 1 год | 92.53% | 120.49% |
| Дох-ть за 3 года | 43.42% | 50.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 35.54% | 22.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 27.98% | 15.32% |
| Коэф-т Шарпа | 2.74 | 4.25 |
| Коэф-т Сортино | 3.63 | 5.53 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.78 |
| Коэф-т Кальмара | 5.99 | 9.52 |
| Коэф-т Мартина | 13.83 | 25.33 |
| Индекс Язвы | 6.70% | 4.70% |
| Дневная вол-ть | 33.79% | 28.04% |
| Макс. просадка | -70.47% | -48.67% |
| Текущая просадка | -2.30% | -1.95% |
Фундаментальные показатели
| NBN | ALSN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $847.96M | $10.26B |
| EPS | $7.52 | $8.18 |
| Цена/прибыль | 13.62 | 14.48 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 1.68 |
| Общая выручка (12 мес.) | $246.08M | $3.20B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $246.08M | $1.51B |
| EBITDA (12 мес.) | $47.55M | $1.12B |
Корреляция
Корреляция между NBN и ALSN составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NBN и ALSN
С начала года, NBN показывает доходность 83.01%, что значительно ниже, чем у ALSN с доходностью 104.30%. За последние 10 лет акции NBN превзошли акции ALSN по среднегодовой доходности: 27.98% против 15.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NBN c ALSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northeast Bank (NBN) и Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBN и ALSN
Дивидендная доходность NBN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности ALSN в 0.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBN Northeast Bank | 0.04% | 0.07% | 0.10% | 0.11% | 0.18% | 0.18% | 0.24% | 0.17% | 0.31% | 0.38% | 1.24% | 3.76% |
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. | 0.64% | 1.58% | 2.02% | 2.09% | 1.58% | 1.24% | 1.37% | 1.39% | 1.78% | 2.32% | 1.50% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок NBN и ALSN
Максимальная просадка NBN за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки ALSN в -48.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBN и ALSN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NBN и ALSN
Northeast Bank (NBN) имеет более высокую волатильность в 12.92% по сравнению с Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) с волатильностью 10.82%. Это указывает на то, что NBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NBN и ALSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northeast Bank и Allison Transmission Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности