PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NBIX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NBIX с VOO

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NBIX или VOO.

Корреляция

Корреляция между NBIX и VOO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NBIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NBIX:

-0.29

VOO:

0.70

Коэф-т Сортино

NBIX:

-0.16

VOO:

1.15

Коэф-т Омега

NBIX:

0.97

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

NBIX:

-0.31

VOO:

0.76

Коэф-т Мартина

NBIX:

-0.70

VOO:

2.93

Индекс Язвы

NBIX:

19.10%

VOO:

4.86%

Дневная вол-ть

NBIX:

41.81%

VOO:

19.43%

Макс. просадка

NBIX:

-97.21%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

NBIX:

-21.44%

VOO:

-4.59%

Доходность по периодам

С начала года, NBIX показывает доходность -11.77%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции NBIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.24% против 12.67% соответственно.

NBIX

С начала года

-11.77%

1 месяц

32.53%

6 месяцев

-5.30%

1 год

-11.90%

5 лет

1.10%

10 лет

11.24%

VOO

С начала года

-0.19%

1 месяц

9.25%

6 месяцев

-1.98%

1 год

13.44%

5 лет

17.53%

10 лет

12.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NBIX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NBIX
Ранг риск-скорректированной доходности NBIX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NBIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NBIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NBIX на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBIX и VOO

NBIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NBIX
Neurocrine Biosciences, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.30%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок NBIX и VOO

Максимальная просадка NBIX за все время составила -97.21%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NBIX и VOO

Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что NBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...