Сравнение NBGRY с EGFEY
NBGRY (National Bank of Greece S.A) and EGFEY (Eurobank Ergasias SA) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, NBGRY returned 40.68%/yr vs 41.11%/yr for EGFEY. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NBGRY и EGFEY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBGRY показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у EGFEY с доходностью -14.27%.
NBGRY
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 46.20%
- 3 года*
- 40.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EGFEY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -14.27%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- 28.79%
- 3 года*
- 41.11%
- 5 лет*
- 36.75%
- 10 лет*
- 15.73%
Сравнение доходности по годам NBGRY и EGFEY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NBGRY National Bank of Greece S.A | 11.42% | 106.86% | 27.63% | 105.97% | -17.83% | 24.84% |
EGFEY Eurobank Ergasias SA | -14.27% | 125.49% | 37.61% | 62.50% | 8.79% | 10.52% |
Correlation
The correlation between NBGRY and EGFEY is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2021 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
NBGRY:
$15.56B
EGFEY:
$14.86B
NBGRY:
$1.19
EGFEY:
$0.19
NBGRY:
14.46
EGFEY:
10.62
NBGRY:
2.02
EGFEY:
0.09
NBGRY:
5.18
EGFEY:
2.72
NBGRY:
1.69
EGFEY:
1.34
NBGRY:
$3.04B
EGFEY:
$5.48B
NBGRY:
$2.50B
EGFEY:
$2.53B
NBGRY:
$1.54B
EGFEY:
$1.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBGRY vs. EGFEY — Ранг доходности на риск
NBGRY
EGFEY
Сравнение NBGRY c EGFEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Bank of Greece S.A (NBGRY) и Eurobank Ergasias SA (EGFEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBGRY | EGFEY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.20 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 2.01 | +2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBGRY | EGFEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.85 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.24 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок NBGRY и EGFEY
Максимальная просадка NBGRY за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки EGFEY в -76.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBGRY и EGFEY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBGRY | EGFEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.10% | -76.04% | +42.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.01% | -25.66% | -1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.16% | -25.66% | -4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.44% | -23.40% | +11.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.78% | -28.51% | +16.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.91% | 14.83% | -3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBGRY и EGFEY
National Bank of Greece S.A (NBGRY) имеет более высокую волатильность в 10.12% по сравнению с Eurobank Ergasias SA (EGFEY) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что NBGRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGFEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBGRY | EGFEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.12% | 0.00% | +10.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.36% | 27.18% | +17.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.51% | 36.28% | +27.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.90% | 46.43% | +17.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.90% | 60.12% | +3.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBGRY и EGFEY
Дивидендная доходность NBGRY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности EGFEY в 1.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGFEY Eurobank Ergasias SA | 1.34% | 3.64% | 4.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.87% |
NBGRY National Bank of Greece S.A | 4.42% | 4.92% | 5.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NBGRY и EGFEY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Bank of Greece S.A и Eurobank Ergasias SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NBGRY и EGFEY
NBGRY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Bank of Greece S.A сообщила о валовой прибыли в 602.75M при выручке в 756.23M, что соответствует валовой рентабельности в 79.7%.
EGFEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eurobank Ergasias SA сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NBGRY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Bank of Greece S.A сообщила об операционной прибыли в 363.89M при выручке в 756.23M, что соответствует операционной рентабельности 48.1%.
EGFEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eurobank Ergasias SA сообщила об операционной прибыли в 509.49M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 30.6%.
NBGRY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Bank of Greece S.A сообщила о чистой прибыли в 276.47M при выручке в 756.23M, что соответствует чистой рентабельности 36.6%.
EGFEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eurobank Ergasias SA сообщила о чистой прибыли в 399.64M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
NBGRY and EGFEY have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBGRY has higher volatility (10.12%) compared to EGFEY (0.00%). In terms of maximum drawdown, NBGRY dropped -33.10% vs EGFEY's -76.04%.
EGFEY currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBGRY и EGFEY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор