Сравнение NBGIX с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
NBGIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NBGIX или SPLG.
Основные характеристики
| NBGIX | SPLG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.43% | 27.16% |
| Дох-ть за 1 год | 38.04% | 39.88% |
| Дох-ть за 3 года | 0.17% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.19% | 16.07% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.35% | 13.53% |
| Коэф-т Шарпа | 2.00 | 3.16 |
| Коэф-т Сортино | 2.84 | 4.21 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.33 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 12.18 | 20.90 |
| Индекс Язвы | 3.05% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 18.54% | 12.27% |
| Макс. просадка | -51.35% | -54.50% |
| Текущая просадка | -0.50% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между NBGIX и SPLG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NBGIX и SPLG
С начала года, NBGIX показывает доходность 19.43%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью 27.16%. За последние 10 лет акции NBGIX уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: 3.35% против 13.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NBGIX и SPLG
NBGIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NBGIX c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBGIX и SPLG
Дивидендная доходность NBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности SPLG в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBGIX Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class | 2.76% | 3.29% | 11.19% | 0.00% | 0.03% | 0.22% | 0.28% | 0.39% | 0.34% | 0.42% | 0.33% | 0.52% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.22% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок NBGIX и SPLG
Максимальная просадка NBGIX за все время составила -51.35%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBGIX и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NBGIX и SPLG
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что NBGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.