Сравнение NBFR с CPSP
NBFR (Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF) and CPSP (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April) are both exchange-traded funds - NBFR is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while CPSP is a S&P 500 fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NBFR charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for CPSP.
Доходность
Сравнение доходности NBFR и CPSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NBFR
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -2.20%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSP
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 3.31%
- С начала года
- 3.53%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBFR и CPSP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NBFR Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF | 4.04% |
CPSP Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April | 2.82% |
Correlation
The correlation between NBFR and CPSP is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2026 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBFR vs. CPSP — Ранг доходности на риск
NBFR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CPSP
Сравнение NBFR c CPSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF (NBFR) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBFR | CPSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 17.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 73.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBFR и CPSP
Максимальная просадка NBFR за все время составила -5.85%, что больше максимальной просадки CPSP в -1.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBFR и CPSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBFR | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.85% | -1.73% | -4.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.95% | -0.17% | -3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -0.09% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NBFR и CPSP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBFR | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 1.36% | +14.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 2.33% | +13.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 2.33% | +13.60% |
Сравнение комиссий NBFR и CPSP
NBFR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CPSP в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBFR и CPSP
Дивидендная доходность NBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как CPSP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
CPSP Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April | 0.00% |
NBFR Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
NBFR and CPSP have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPSP is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPSP is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for NBFR.
NBFR has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for CPSP.
NBFR is categorized as Defined Outcome, while CPSP is S&P 500. They also come from different issuers: Innovator and Calamos. Their fees differ too: 0.79% for NBFR and 0.69% for CPSP.
Подберите оптимальное распределение для NBFR и CPSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор