PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBCE с CSHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBCE с CSHP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NBCE (Neuberger Berman China Equity ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - NBCE is a China Equities fund actively managed by Neuberger Berman, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, NBCE returned 62.13% vs 3.96% for CSHP. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. NBCE charges 0.74%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.

Доходность

Сравнение доходности NBCE и CSHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBCE показывает доходность 25.89%, что значительно выше, чем у CSHP с доходностью 1.63%.

NBCE

1 день
0.49%
1 месяц
8.36%
С начала года
25.89%
6 месяцев
30.43%
1 год
62.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSHP

1 день
0.02%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.63%
6 месяцев
1.93%
1 год
3.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBCE и CSHP

2026 (YTD)20252024
NBCE
Neuberger Berman China Equity ETF		25.89%39.08%6.46%
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		1.63%4.10%2.24%

Correlation

The correlation between NBCE and CSHP is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г.

0.05

The correlation between NBCE and CSHP shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NBCE и CSHP

Секторы
NBCE
CSHP

Технологии

28.7%

-

Промышленность

17.3%

-

Финансовые услуги

15.2%
0.1%

Сырьевые материалы

13.7%

-

Потребительский циклический сектор

7.9%

-

Потребительский защитный сектор

5.5%

-

Здравоохранение

4.6%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

1.7%

-

Коммуникационные услуги

1.2%

-

Недвижимость

0.9%

-

Технологии

NBCE
28.7%
CSHP

-

Промышленность

NBCE
17.3%
CSHP

-

Финансовые услуги

NBCE
15.2%
CSHP
0.1%

Сырьевые материалы

NBCE
13.7%
CSHP

-

Потребительский циклический сектор

NBCE
7.9%
CSHP

-

Потребительский защитный сектор

NBCE
5.5%
CSHP

-

Здравоохранение

NBCE
4.6%
CSHP

-

Энергетика

NBCE
3.5%
CSHP

-

Коммунальные услуги

NBCE
1.7%
CSHP

-

Коммуникационные услуги

NBCE
1.2%
CSHP

-

Недвижимость

NBCE
0.9%
CSHP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman China Equity ETF

iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF

Часто сравнивают с NBCE:
NBCE с NBSDNBCE с CNYANBCE с KBANBCE с YCSNBCE с ASHXNBCE с CNXTNBCE с FXI
Часто сравнивают с CSHP:
CSHP с SGOVCSHP с PULSCSHP с WEEKCSHP с UESD.LCSHP с MINTCSHP с TBLLCSHP с BUXX

Доходность на риск

NBCE vs. CSHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBCE
Ранг доходности на риск NBCE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBCE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBCE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBCE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBCE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBCE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CSHP
Ранг доходности на риск CSHP: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHP: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHP: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHP: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHP: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBCE c CSHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBCECSHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.36
11.91

-8.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.29
31.26

-26.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

7.44

-5.86

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.77

65.71

-58.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.69

432.16

-409.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBCE vs. CSHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBCE на текущий момент составляет 3.36, что ниже коэффициента Шарпа CSHP равного 11.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBCE и CSHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBCECSHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36

11.91

-8.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

10.75

-9.74

Просадки

Сравнение просадок NBCE и CSHP

Максимальная просадка NBCE за все время составила -28.42%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBCE и CSHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBCECSHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.42%

-0.08%

-28.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-0.06%

-9.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

0.00%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.13%

-0.00%

-9.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

0.01%

+2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности NBCE и CSHP

Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что NBCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBCECSHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

0.07%

+7.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

0.24%

+13.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

0.33%

+18.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.04%

0.40%

+23.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.04%

0.40%

+23.64%

Сравнение комиссий NBCE и CSHP

NBCE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBCE и CSHP

Дивидендная доходность NBCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности CSHP в 3.92%

ПозицияTTM20252024
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		3.92%5.39%1.96%
NBCE
Neuberger Berman China Equity ETF		1.05%1.32%1.20%

Часто задаваемые вопросы

NBCE and CSHP have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBCE has higher volatility (7.20%) compared to CSHP (0.07%). In terms of maximum drawdown, NBCE dropped -28.42% vs CSHP's -0.08%.

On 1-year performance, NBCE leads with 62.13% vs 3.96% for CSHP. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NBCE has performed better with a 62.13% return vs 3.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.74% for NBCE.

CSHP has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 1.05% for NBCE.

NBCE is categorized as China Equities, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Neuberger Berman and iShares. Their fees differ too: 0.74% for NBCE and 0.20% for CSHP.

CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.91 vs 3.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBCE и CSHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор