PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NAWGX с PGTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NAWGX с PGTIX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

NAWGX (Voya Global High Dividend Low Volatility Fund) and PGTIX (T. Rowe Price Global Technology Fund I Class) are both mutual funds - NAWGX is a Global Equities fund managed by Voya, while PGTIX is a Technology Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past 5 years, NAWGX returned 9.53%/yr vs 8.15%/yr for PGTIX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NAWGX charges 0.85%/yr vs 0.78%/yr for PGTIX.

Доходность

Сравнение доходности NAWGX и PGTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Global High Dividend Low Volatility Fund (NAWGX) и T. Rowe Price Global Technology Fund I Class (PGTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NAWGX показывает доходность 9.71%, что значительно ниже, чем у PGTIX с доходностью 28.61%.

NAWGX

1 день
1.00%
1 месяц
4.37%
6 месяцев
8.33%
С начала года
9.71%
1 год
15.59%
3 года*
15.16%
5 лет*
9.53%
10 лет*
9.53%

PGTIX

1 день
-2.99%
1 месяц
-5.46%
6 месяцев
24.66%
С начала года
28.61%
1 год
43.58%
3 года*
32.18%
5 лет*
8.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NAWGX и PGTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAWGX
Voya Global High Dividend Low Volatility Fund		9.71%18.29%12.15%6.59%-4.51%20.66%-1.23%21.31%-9.17%24.32%
PGTIX
T. Rowe Price Global Technology Fund I Class		28.61%27.48%33.33%56.25%-55.48%8.92%75.98%34.28%-9.95%45.22%

Correlation

The correlation between NAWGX and PGTIX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.51

Over the past year, the correlation between NAWGX and PGTIX has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Global High Dividend Low Volatility Fund

T. Rowe Price Global Technology Fund I Class

Часто сравнивают с NAWGX:
NAWGX с FFRHXNAWGX с SSGLXNAWGX с FGILXNAWGX с GQRPXNAWGX с AGLOXNAWGX с GCCHXNAWGX с MDGCX
Часто сравнивают с PGTIX:
PGTIX с YFSNXPGTIX с PGEKXPGTIX с CNGLXPGTIX с MGQIXPGTIX с CAXAXPGTIX с AGLOXPGTIX с AIO

Доходность на риск

NAWGX vs. PGTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAWGX
Ранг доходности на риск NAWGX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAWGX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAWGX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAWGX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAWGX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAWGX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PGTIX
Ранг доходности на риск PGTIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGTIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGTIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGTIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGTIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGTIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAWGX c PGTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global High Dividend Low Volatility Fund (NAWGX) и T. Rowe Price Global Technology Fund I Class (PGTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NAWGXPGTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.62

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
2.09

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

3.47

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.43

9.45

-0.02

NAWGX vs. PGTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAWGX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа PGTIX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAWGX и PGTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NAWGX и PGTIX

Максимальная просадка NAWGX за все время составила -66.60%, примерно равная максимальной просадке PGTIX в -65.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAWGX и PGTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NAWGXPGTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.60%

-65.26%

-1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.48%

-12.99%

+3.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.71%

-26.71%

+17.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.73%

-65.26%

+48.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.83%

+10.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.54%

-18.84%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

4.77%

-2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности NAWGX и PGTIX

Текущая волатильность для Voya Global High Dividend Low Volatility Fund (NAWGX) составляет 2.59%, в то время как у T. Rowe Price Global Technology Fund I Class (PGTIX) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что NAWGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NAWGXPGTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

12.14%

-9.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.17%

24.37%

-10.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

27.84%

-12.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

32.50%

-19.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

29.25%

-14.34%

Сравнение комиссий NAWGX и PGTIX

NAWGX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PGTIX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAWGX и PGTIX

Дивидендная доходность NAWGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, тогда как PGTIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAWGX
Voya Global High Dividend Low Volatility Fund		4.30%4.70%1.85%2.84%3.09%2.11%1.99%2.31%3.11%1.90%1.38%2.70%
PGTIX
T. Rowe Price Global Technology Fund I Class		0.00%0.00%0.00%0.00%3.27%27.92%5.04%0.07%24.92%15.91%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NAWGX and PGTIX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGTIX has higher volatility (12.14%) compared to NAWGX (2.59%). In terms of maximum drawdown, NAWGX dropped -66.60% vs PGTIX's -65.26%.

PGTIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NAWGX и PGTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор