PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NATP.L с FWRG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NATP.L с FWRG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc GBP (NATP.L) и First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG).

NATP.L - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность EQM Future of Defence Index. Фонд был запущен 30 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности NATP.L и FWRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc GBP (NATP.L) и First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NATP.L и FWRG

2026 (YTD)202520242023
NATP.L
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc GBP		4.07%43.73%34.66%15.89%
FWRG
First Watch Restaurant Group, Inc.		-29.18%-24.74%-5.80%15.67%
Разные валюты инструментов

NATP.L торгуется в GBp, в то время как FWRG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FWRG были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NATP.L показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у FWRG с доходностью -31.62%.

NATP.L

1 день
1.06%
1 месяц
-2.66%
С начала года
4.07%
6 месяцев
-1.74%
1 год
30.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FWRG

1 день
0.00%
1 месяц
-17.19%
С начала года
-31.62%
6 месяцев
-34.19%
1 год
-40.62%
3 года*
-16.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc GBP

First Watch Restaurant Group, Inc.

Часто сравнивают с NATP.L:
NATP.L с DFNG.LNATP.L с ASWC.DENATP.L с SHLDNATP.L с DFND.ASNATP.L с NATO.LNATP.L с AUMINATP.L с SPX5.L
Часто сравнивают с FWRG:
FWRG с VWRP.LFWRG с FTWG.LFWRG с VWRL.LFWRG с MXWS.LFWRG с VOOFWRG с HMWO.LFWRG с VWRL.AS

Доходность на риск

NATP.L vs. FWRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NATP.L
Ранг доходности на риск NATP.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NATP.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NATP.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NATP.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NATP.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NATP.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FWRG
Ранг доходности на риск FWRG: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRG: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRG: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRG: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRG: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRG: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NATP.L c FWRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc GBP (NATP.L) и First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NATP.LFWRGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

-0.71

+2.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

-0.85

+2.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

0.89

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

-0.84

+3.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.20

-1.98

+8.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NATP.L vs. FWRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NATP.L на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа FWRG равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NATP.L и FWRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NATP.LFWRGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

-0.71

+2.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

-0.33

+2.35

Корреляция

Корреляция между NATP.L и FWRG составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NATP.L и FWRG

Ни NATP.L, ни FWRG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NATP.L и FWRG

Максимальная просадка NATP.L за все время составила -11.66%, что меньше максимальной просадки FWRG в -62.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATP.L и FWRG.

Загрузка...

Показатели просадок

NATP.LFWRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.66%

-60.38%

+48.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-49.68%

+38.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.46%

-58.93%

+50.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-27.93%

+25.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

20.36%

-15.84%

Волатильность

Сравнение волатильности NATP.L и FWRG

Текущая волатильность для HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc GBP (NATP.L) составляет 5.82%, в то время как у First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG) волатильность равна 15.69%. Это указывает на то, что NATP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NATP.LFWRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

15.69%

-9.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

41.68%

-27.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.97%

57.19%

-36.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

46.89%

-28.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

46.89%

-28.80%