PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NAT с VINIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NATVINIX
Дох-ть с нач. г.-17.42%27.12%
Дох-ть за 1 год-23.00%39.85%
Дох-ть за 3 года21.76%10.26%
Дох-ть за 5 лет7.49%15.98%
Дох-ть за 10 лет-1.99%13.43%
Коэф-т Шарпа-0.733.13
Коэф-т Сортино-0.944.16
Коэф-т Омега0.891.58
Коэф-т Кальмара-0.314.59
Коэф-т Мартина-1.8820.76
Индекс Язвы11.98%1.87%
Дневная вол-ть30.77%12.39%
Макс. просадка-90.41%-55.19%
Текущая просадка-72.20%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между NAT и VINIX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NAT и VINIX

С начала года, NAT показывает доходность -17.42%, что значительно ниже, чем у VINIX с доходностью 27.12%. За последние 10 лет акции NAT уступали акциям VINIX по среднегодовой доходности: -1.99% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-18.71%
15.55%
NAT
VINIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NAT c VINIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordic American Tankers Limited (NAT) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NAT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NAT, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NAT, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NAT, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.89
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NAT, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NAT, с текущим значением в -1.88, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.88
VINIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VINIX, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VINIX, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VINIX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VINIX, с текущим значением в 4.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VINIX, с текущим значением в 20.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0020.76

Сравнение коэффициента Шарпа NAT и VINIX

Показатель коэффициента Шарпа NAT на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа VINIX равного 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAT и VINIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.73
3.13
NAT
VINIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAT и VINIX

Дивидендная доходность NAT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.29%, что больше доходности VINIX в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NAT
Nordic American Tankers Limited
13.29%11.67%3.59%3.55%15.25%1.42%3.50%21.42%16.62%9.05%6.13%6.63%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares
1.24%1.47%1.74%1.28%1.59%1.91%2.13%1.82%2.07%2.45%1.88%1.85%

Просадки

Сравнение просадок NAT и VINIX

Максимальная просадка NAT за все время составила -90.41%, что больше максимальной просадки VINIX в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAT и VINIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-72.20%
0
NAT
VINIX

Волатильность

Сравнение волатильности NAT и VINIX

Nordic American Tankers Limited (NAT) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что NAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VINIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.34%
3.91%
NAT
VINIX