PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAT с VINIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NAT с VINIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NAT (Nordic American Tankers Limited) is a stock, while VINIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares) is Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, NAT returned -2.71%/yr vs 15.72%/yr for VINIX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NAT и VINIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nordic American Tankers Limited (NAT) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NAT показывает доходность 56.47%, что значительно выше, чем у VINIX с доходностью 11.69%. За последние 10 лет акции NAT уступали акциям VINIX по среднегодовой доходности: -2.71% против 15.72% соответственно.

NAT

1 день
-0.38%
1 месяц
-9.06%
С начала года
56.47%
6 месяцев
49.10%
1 год
119.42%
3 года*
26.01%
5 лет*
18.53%
10 лет*
-2.71%

VINIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.80%
С начала года
11.69%
6 месяцев
11.73%
1 год
28.97%
3 года*
23.15%
5 лет*
14.40%
10 лет*
15.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NAT и VINIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAT
Nordic American Tankers Limited		56.47%54.57%-33.63%55.83%87.90%-41.48%-32.82%156.48%-13.56%-68.39%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		11.69%17.85%26.28%25.77%-18.15%28.67%18.40%31.46%-4.42%21.79%

Correlation

The correlation between NAT and VINIX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 1997 г.

0.28

Over the past year, the correlation between NAT and VINIX has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nordic American Tankers Limited

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с NAT:
NAT с INSWNAT с DACNAT с GASSNAT с TRMDNAT с ENORNAT с AWKNAT с FZROX
Часто сравнивают с VINIX:
VINIX с VOOVINIX с VIGIXVINIX с JLGMXVINIX с VITSXVINIX с VTIVINIX с VSIAXVINIX с VSCIX

Доходность на риск

NAT vs. VINIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAT
Ранг доходности на риск NAT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VINIX
Ранг доходности на риск VINIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VINIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAT c VINIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordic American Tankers Limited (NAT) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NATVINIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
2.52

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
3.42

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.46

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.51

3.35

+3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.33

15.68

+5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAT vs. VINIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAT на текущий момент составляет 3.32, что выше коэффициента Шарпа VINIX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAT и VINIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NATVINIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

2.52

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.86

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

0.87

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.61

-0.48

Просадки

Сравнение просадок NAT и VINIX

Максимальная просадка NAT за все время составила -90.20%, что больше максимальной просадки VINIX в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAT и VINIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NATVINIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.20%

-55.19%

-35.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.45%

-8.90%

-9.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.31%

-18.75%

-27.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.88%

-24.51%

-35.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.33%

-33.79%

-53.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.79%

0.00%

-44.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.00%

-8.53%

-35.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

1.90%

+3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности NAT и VINIX

Nordic American Tankers Limited (NAT) имеет более высокую волатильность в 9.26% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что NAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VINIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NATVINIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.26%

2.83%

+6.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.64%

8.98%

+18.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.17%

11.86%

+24.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.06%

16.89%

+34.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.02%

18.06%

+39.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAT и VINIX

Дивидендная доходность NAT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что больше доходности VINIX в 2.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAT
Nordic American Tankers Limited		9.00%10.47%16.00%11.67%3.59%3.55%15.25%2.03%8.00%21.54%16.31%8.88%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		2.40%2.10%3.64%2.65%3.38%4.77%3.06%2.85%2.43%1.82%2.36%2.45%

Часто задаваемые вопросы

NAT and VINIX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NAT has higher volatility (9.26%) compared to VINIX (2.83%). In terms of maximum drawdown, NAT dropped -90.20% vs VINIX's -55.19%.

NAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NAT и VINIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор