PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NAT с VINIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NAT и VINIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nordic American Tankers Limited (NAT) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-24.19%
13.66%
NAT
VINIX

Доходность по периодам

С начала года, NAT показывает доходность -21.86%, что значительно ниже, чем у VINIX с доходностью 26.22%. За последние 10 лет акции NAT уступали акциям VINIX по среднегодовой доходности: -3.48% против 13.17% соответственно.


NAT

С начала года

-21.86%

1 месяц

-13.83%

6 месяцев

-24.19%

1 год

-24.67%

5 лет (среднегодовая)

3.83%

10 лет (среднегодовая)

-3.48%

VINIX

С начала года

26.22%

1 месяц

1.79%

6 месяцев

13.66%

1 год

32.34%

5 лет (среднегодовая)

15.68%

10 лет (среднегодовая)

13.17%

Основные характеристики


NATVINIX
Коэф-т Шарпа-0.762.69
Коэф-т Сортино-0.993.58
Коэф-т Омега0.891.50
Коэф-т Кальмара-0.323.89
Коэф-т Мартина-1.8517.49
Индекс Язвы12.79%1.88%
Дневная вол-ть31.11%12.24%
Макс. просадка-90.41%-55.19%
Текущая просадка-73.69%-0.81%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между NAT и VINIX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NAT c VINIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordic American Tankers Limited (NAT) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NAT, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.762.69
Коэффициент Сортино NAT, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.993.58
Коэффициент Омега NAT, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.891.50
Коэффициент Кальмара NAT, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.323.89
Коэффициент Мартина NAT, с текущим значением в -1.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.8517.49
NAT
VINIX

Показатель коэффициента Шарпа NAT на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа VINIX равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAT и VINIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.76
2.69
NAT
VINIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAT и VINIX

Дивидендная доходность NAT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.05%, что больше доходности VINIX в 1.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NAT
Nordic American Tankers Limited
14.05%11.67%3.59%3.55%15.25%1.42%3.50%21.42%16.62%9.05%6.13%6.63%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares
1.25%1.47%1.74%1.28%1.59%1.91%2.13%1.82%2.07%2.45%1.88%1.85%

Просадки

Сравнение просадок NAT и VINIX

Максимальная просадка NAT за все время составила -90.41%, что больше максимальной просадки VINIX в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAT и VINIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-73.69%
-0.81%
NAT
VINIX

Волатильность

Сравнение волатильности NAT и VINIX

Nordic American Tankers Limited (NAT) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что NAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VINIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.50%
3.95%
NAT
VINIX