PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NASL.L с XNAS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NASL.L с XNAS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NASL.L (Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR) and XNAS.L (Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF) are both Nasdaq-100 funds - NASL.L tracks the Russell 1000 Growth TR USD while XNAS.L tracks the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NASL.L returned 24.89%/yr vs 25.15%/yr for XNAS.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. NASL.L charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for XNAS.L.

Доходность

Сравнение доходности NASL.L и XNAS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR (NASL.L) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NASL.L торгуется в GBp, в то время как XNAS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XNAS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NASL.L показывает доходность 19.92%, что значительно ниже, чем у XNAS.L с доходностью 20.93%.

NASL.L

1 день
-0.74%
1 месяц
9.61%
С начала года
19.92%
6 месяцев
18.45%
1 год
41.87%
3 года*
24.89%
5 лет*
19.05%
10 лет*
—

XNAS.L

1 день
0.00%
1 месяц
10.24%
С начала года
20.93%
6 месяцев
19.10%
1 год
42.68%
3 года*
25.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NASL.L и XNAS.L

2026 (YTD)2025202420232022
NASL.L
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR		19.92%11.71%28.78%47.95%-8.62%
XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF		20.16%11.29%28.81%48.59%-8.32%

Correlation

The correlation between NASL.L and XNAS.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2022 г.

0.93

The correlation between NASL.L and XNAS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NASL.L и XNAS.L

Секторы
NASL.L
XNAS.L

Технологии

53.7%
53.7%

Коммуникационные услуги

15.8%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.2%

Потребительский защитный сектор

7.7%
7.7%

Здравоохранение

4.2%
4.2%

Промышленность

3.1%
3.1%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.1%
1.1%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

NASL.L
53.7%
XNAS.L
53.7%

Коммуникационные услуги

NASL.L
15.8%
XNAS.L
15.8%

Потребительский циклический сектор

NASL.L
12.2%
XNAS.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

NASL.L
7.7%
XNAS.L
7.7%

Здравоохранение

NASL.L
4.2%
XNAS.L
4.2%

Промышленность

NASL.L
3.1%
XNAS.L
3.1%

Коммунальные услуги

NASL.L
1.4%
XNAS.L
1.4%

Сырьевые материалы

NASL.L
1.1%
XNAS.L
1.1%

Энергетика

NASL.L
0.6%
XNAS.L
0.6%

Финансовые услуги

NASL.L
0.2%
XNAS.L
0.2%

Недвижимость

NASL.L
0.1%
XNAS.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с NASL.L:
NASL.L с LQQ.PANASL.L с VEUA.LNASL.L с VEUR.LNASL.L с I500.LNASL.L с IUSA.DENASL.L с XDEV.LNASL.L с IITU.L
Часто сравнивают с XNAS.L:
XNAS.L с CNDX.LXNAS.L с SXRV.DEXNAS.L с QQQMXNAS.L с EQQQ.LXNAS.L с CSNDX.MIXNAS.L с CNX1.LXNAS.L с NESG.L

Доходность на риск

NASL.L vs. XNAS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NASL.L
Ранг доходности на риск NASL.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASL.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASL.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASL.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASL.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASL.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
XNAS.L
Ранг доходности на риск XNAS.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAS.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAS.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAS.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAS.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAS.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NASL.L c XNAS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR (NASL.L) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NASL.LXNAS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
2.68

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
3.56

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.48

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

3.82

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.99

10.85

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NASL.L vs. XNAS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NASL.L на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XNAS.L равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NASL.L и XNAS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NASL.LXNAS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

2.68

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.41

-0.36

Просадки

Сравнение просадок NASL.L и XNAS.L

Максимальная просадка NASL.L за все время составила -27.49%, что больше максимальной просадки XNAS.L в -24.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASL.L и XNAS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NASL.LXNAS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.49%

-24.49%

-3.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-11.08%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.53%

-24.49%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

0.00%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-3.85%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

3.91%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности NASL.L и XNAS.L

Текущая волатильность для Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR (NASL.L) составляет 4.15%, в то время как у Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что NASL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNAS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NASL.LXNAS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

4.93%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

11.49%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

15.78%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

18.98%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

18.98%

+0.92%

Сравнение комиссий NASL.L и XNAS.L

NASL.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XNAS.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NASL.L и XNAS.L

Ни NASL.L, ни XNAS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NASL.L
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.69%0.68%
XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NASL.L and XNAS.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XNAS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XNAS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for NASL.L.

NASL.L tracks Russell 1000 Growth TR USD, while XNAS.L tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for NASL.L and 0.20% for XNAS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NASL.L и XNAS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор