PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NASL.L с NESP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NASL.L и NESP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR (NASL.L) и Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NASL.L показывает доходность 19.92%, а NESP.L немного выше – 20.57%.


NASL.L

1 день
-0.74%
1 месяц
9.61%
С начала года
19.92%
6 месяцев
18.45%
1 год
41.87%
3 года*
24.89%
5 лет*
19.05%
10 лет*

NESP.L

1 день
-0.61%
1 месяц
10.79%
С начала года
20.57%
6 месяцев
19.40%
1 год
44.13%
3 года*
25.65%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NASL.L и NESP.L


2026 (YTD)20252024202320222021
NASL.L
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR
19.92%11.71%28.78%47.95%-25.38%6.72%
NESP.L
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc
20.57%12.78%28.66%48.13%-25.12%8.81%

Correlation

The correlation between NASL.L and NESP.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.96

The correlation between NASL.L and NESP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR

Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc

Доходность на риск

NASL.L vs. NESP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NASL.L
Ранг доходности на риск NASL.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASL.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASL.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASL.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASL.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASL.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина

NESP.L
Ранг доходности на риск NESP.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESP.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESP.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESP.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESP.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESP.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NASL.L c NESP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR (NASL.L) и Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NASL.LNESP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.49

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

3.67

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.99

10.38

+0.61

NASL.L vs. NESP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NASL.L на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NESP.L равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NASL.L и NESP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NASL.LNESP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

2.86

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.60

+0.45

Просадки

Сравнение просадок NASL.L и NESP.L

Максимальная просадка NASL.L за все время составила -27.49%, примерно равная максимальной просадке NESP.L в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASL.L и NESP.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NASL.LNESP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.49%

-26.62%

-0.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-11.96%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.53%

-26.10%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.61%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-10.26%

+4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

4.24%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности NASL.L и NESP.L

Текущая волатильность для Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR (NASL.L) составляет 4.15%, в то время как у Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что NASL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NASL.LNESP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

4.41%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

10.95%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

15.35%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

29.41%

-10.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

29.41%

-9.51%

Сравнение комиссий NASL.L и NESP.L

NASL.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии NESP.L в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NASL.L и NESP.L

Ни NASL.L, ни NESP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NASL.L
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.69%0.68%
NESP.L
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


NASL.L and NESP.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NESP.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NESP.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for NASL.L.

Both ETFs track Russell 1000 Growth TR USD. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for NASL.L and 0.25% for NESP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NASL.L и NESP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор