Сравнение NASL.L с NESP.L
NASL.L (Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR) and NESP.L (Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc) are both Nasdaq-100 funds tracking the Russell 1000 Growth TR USD, from Amundi and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, NASL.L returned 24.89%/yr vs 25.65%/yr for NESP.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. NASL.L charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for NESP.L.
Доходность
Сравнение доходности NASL.L и NESP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NASL.L показывает доходность 19.92%, а NESP.L немного выше – 20.57%.
NASL.L
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 9.61%
- С начала года
- 19.92%
- 6 месяцев
- 18.45%
- 1 год
- 41.87%
- 3 года*
- 24.89%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- —
NESP.L
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 10.79%
- С начала года
- 20.57%
- 6 месяцев
- 19.40%
- 1 год
- 44.13%
- 3 года*
- 25.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NASL.L и NESP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NASL.L Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR | 19.92% | 11.71% | 28.78% | 47.95% | -25.38% | 6.72% |
NESP.L Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc | 20.57% | 12.78% | 28.66% | 48.13% | -25.12% | 8.81% |
Correlation
The correlation between NASL.L and NESP.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г. | 0.96 |
The correlation between NASL.L and NESP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NASL.L vs. NESP.L — Ранг доходности на риск
NASL.L
NESP.L
Сравнение NASL.L c NESP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR (NASL.L) и Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NASL.L | NESP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.49 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 3.67 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.99 | 10.38 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NASL.L | NESP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85 | 2.86 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.60 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок NASL.L и NESP.L
Максимальная просадка NASL.L за все время составила -27.49%, примерно равная максимальной просадке NESP.L в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASL.L и NESP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NASL.L | NESP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.49% | -26.62% | -0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -11.96% | +0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.53% | -26.10% | +1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -0.61% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.14% | -10.26% | +4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 4.24% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности NASL.L и NESP.L
Текущая волатильность для Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR (NASL.L) составляет 4.15%, в то время как у Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что NASL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NASL.L | NESP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 4.41% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | 10.95% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.63% | 15.35% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.01% | 29.41% | -10.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.90% | 29.41% | -9.51% |
Сравнение комиссий NASL.L и NESP.L
NASL.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии NESP.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NASL.L и NESP.L
Ни NASL.L, ни NESP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASL.L Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.69% | 0.68% |
NESP.L Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NASL.L and NESP.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NESP.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NESP.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for NASL.L.
Both ETFs track Russell 1000 Growth TR USD. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for NASL.L and 0.25% for NESP.L.
Подберите оптимальное распределение для NASL.L и NESP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор