Сравнение NASL.L с FEXD.L
NASL.L (Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR) and FEXD.L (First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B) are both exchange-traded funds - NASL.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD, while FEXD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, NASL.L returned 19.05%/yr vs 10.82%/yr for FEXD.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NASL.L charges 0.30%/yr vs 0.75%/yr for FEXD.L.
Доходность
Сравнение доходности NASL.L и FEXD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NASL.L показывает доходность 19.92%, что значительно выше, чем у FEXD.L с доходностью 14.06%.
NASL.L
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 9.61%
- С начала года
- 19.92%
- 6 месяцев
- 18.45%
- 1 год
- 41.87%
- 3 года*
- 24.89%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- —
FEXD.L
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 5.28%
- С начала года
- 14.06%
- 6 месяцев
- 14.03%
- 1 год
- 28.95%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение доходности по годам NASL.L и FEXD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASL.L Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR | 19.92% | 11.71% | 28.78% | 47.95% | -25.38% | 29.78% | 43.43% | 33.70% | -2.99% |
FEXD.L First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B | 14.06% | 6.55% | 17.43% | 7.00% | -3.00% | 26.00% | 9.31% | 21.74% | -7.73% |
Correlation
The correlation between NASL.L and FEXD.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2018 г. | 0.55 |
The correlation between NASL.L and FEXD.L shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NASL.L vs. FEXD.L — Ранг доходности на риск
NASL.L
FEXD.L
Сравнение NASL.L c FEXD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR (NASL.L) и First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B (FEXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NASL.L | FEXD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.57 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 8.72 | -4.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.99 | 28.19 | -17.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NASL.L | FEXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85 | 3.19 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.84 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.80 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок NASL.L и FEXD.L
Максимальная просадка NASL.L за все время составила -27.49%, что меньше максимальной просадки FEXD.L в -31.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASL.L и FEXD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NASL.L | FEXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.49% | -31.91% | +4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -4.52% | -6.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.53% | -21.63% | -2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.49% | -21.63% | -5.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -0.11% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.14% | -4.35% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 4.88% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности NASL.L и FEXD.L
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR (NASL.L) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B (FEXD.L) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что NASL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEXD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NASL.L | FEXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 3.73% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | 9.14% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.63% | 12.33% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.01% | 16.33% | +2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.90% | 18.76% | +1.14% |
Сравнение комиссий NASL.L и FEXD.L
NASL.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FEXD.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NASL.L и FEXD.L
NASL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEXD.L First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
NASL.L Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.69% | 0.68% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NASL.L and FEXD.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NASL.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NASL.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for FEXD.L.
NASL.L is categorized as Nasdaq-100, while FEXD.L is Large Cap Blend Equities. NASL.L tracks Russell 1000 Growth TR USD, while FEXD.L tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: Amundi and First Trust. Their fees differ too: 0.30% for NASL.L and 0.75% for FEXD.L.
Подберите оптимальное распределение для NASL.L и FEXD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор