Сравнение NASDX с DOW
NASDX (Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares) is Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index, while DOW (Dow Inc.) is a stock. Over the past 5 years, NASDX returned 17.62%/yr vs -8.50%/yr for DOW. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NASDX и DOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NASDX показывает доходность 17.04%, что значительно ниже, чем у DOW с доходностью 28.09%.
NASDX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -1.39%
- 6 месяцев
- 15.69%
- С начала года
- 17.04%
- 1 год
- 29.49%
- 3 года*
- 28.08%
- 5 лет*
- 17.62%
- 10 лет*
- 21.92%
DOW
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -11.10%
- 6 месяцев
- 7.19%
- С начала года
- 28.09%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- -12.71%
- 5 лет*
- -8.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NASDX и DOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 17.04% | 21.00% | 36.91% | 54.69% | -32.57% | 27.32% | 48.59% | 18.81% |
DOW Dow Inc. | 28.09% | -37.38% | -22.79% | 14.71% | -6.65% | 6.81% | 7.88% | 8.40% |
Correlation
The correlation between NASDX and DOW is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2019 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between NASDX and DOW has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NASDX vs. DOW — Ранг доходности на риск
NASDX
DOW
Сравнение NASDX c DOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Dow Inc. (DOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NASDX | DOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.08 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 0.28 | +2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.03 | 0.52 | +8.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NASDX и DOW
Максимальная просадка NASDX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки DOW в -64.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASDX и DOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NASDX | DOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -64.37% | -18.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -34.81% | +22.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.71% | -62.16% | +39.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.33% | -64.37% | +29.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -47.36% | +43.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.23% | -23.08% | -11.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 18.43% | -15.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности NASDX и DOW
Текущая волатильность для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) составляет 7.75%, в то время как у Dow Inc. (DOW) волатильность равна 10.72%. Это указывает на то, что NASDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NASDX | DOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 10.72% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.26% | 33.47% | -18.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.55% | 48.72% | -30.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.43% | 33.78% | -10.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.81% | 38.68% | -15.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NASDX и DOW
Дивидендная доходность NASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности DOW в 4.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOW Dow Inc. | 4.78% | 8.98% | 6.98% | 5.11% | 5.56% | 4.94% | 5.05% | 3.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 3.08% | 3.76% | 16.95% | 7.61% | 3.75% | 2.59% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
NASDX and DOW have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOW has higher volatility (10.72%) compared to NASDX (7.75%). In terms of maximum drawdown, NASDX dropped -83.16% vs DOW's -64.37%.
NASDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NASDX и DOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор