PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NASD.L с 500U.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NASD.L с 500U.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NASD.L (Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD) and 500U.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - NASD.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while 500U.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NASD.L returned 17.79%/yr vs 13.83%/yr for 500U.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. NASD.L charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for 500U.L.

Доходность

Сравнение доходности NASD.L и 500U.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD (NASD.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NASD.L показывает доходность 19.73%, что значительно выше, чем у 500U.L с доходностью 10.41%.

NASD.L

1 день
-0.74%
1 месяц
6.83%
С начала года
19.73%
6 месяцев
18.64%
1 год
39.26%
3 года*
28.20%
5 лет*
17.79%
10 лет*
—

500U.L

1 день
-0.02%
1 месяц
3.27%
С начала года
10.41%
6 месяцев
10.80%
1 год
27.61%
3 года*
22.30%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NASD.L и 500U.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NASD.L
Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD		19.73%19.87%26.82%56.40%-33.39%28.25%48.47%38.09%-8.81%
500U.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc		10.41%17.98%24.83%26.85%-19.06%30.19%18.05%32.02%-7.99%

Correlation

The correlation between NASD.L and 500U.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2018 г.

0.84

The correlation between NASD.L and 500U.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NASD.L и 500U.L

Секторы
NASD.L
500U.L

Технологии

53.7%
35.6%

Коммуникационные услуги

15.8%
11.2%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.1%

Потребительский защитный сектор

7.7%
4.9%

Здравоохранение

4.2%
8.5%

Промышленность

3.1%
8.3%

Коммунальные услуги

1.4%
2.4%

Сырьевые материалы

1.1%
1.8%

Энергетика

0.6%
3.5%

Финансовые услуги

0.2%
11.8%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

NASD.L
53.7%
500U.L
35.6%

Коммуникационные услуги

NASD.L
15.8%
500U.L
11.2%

Потребительский циклический сектор

NASD.L
12.2%
500U.L
10.1%

Потребительский защитный сектор

NASD.L
7.7%
500U.L
4.9%

Здравоохранение

NASD.L
4.2%
500U.L
8.5%

Промышленность

NASD.L
3.1%
500U.L
8.3%

Коммунальные услуги

NASD.L
1.4%
500U.L
2.4%

Сырьевые материалы

NASD.L
1.1%
500U.L
1.8%

Энергетика

NASD.L
0.6%
500U.L
3.5%

Финансовые услуги

NASD.L
0.2%
500U.L
11.8%

Недвижимость

NASD.L
0.1%
500U.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с NASD.L:
NASD.L с AAPLNASD.L с TSLANASD.L с AIAI.LNASD.L с MWRD.LNASD.L с SUSW.LNASD.L с METANASD.L с NVDA
Часто сравнивают с 500U.L:
500U.L с VOO500U.L с SPY500U.L с ALV.DE500U.L с 500P.L500U.L с 500D.L500U.L с GOOG500U.L с VSGX

Доходность на риск

NASD.L vs. 500U.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NASD.L
Ранг доходности на риск NASD.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASD.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASD.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASD.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASD.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASD.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
500U.L
Ранг доходности на риск 500U.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 500U.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 500U.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 500U.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 500U.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 500U.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NASD.L c 500U.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD (NASD.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NASD.L500U.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.41

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.53

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

3.34

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.29

14.61

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NASD.L vs. 500U.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NASD.L на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 500U.L равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NASD.L и 500U.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NASD.L500U.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.41

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.88

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.23

-0.25

Просадки

Сравнение просадок NASD.L и 500U.L

Максимальная просадка NASD.L за все время составила -35.01%, примерно равная максимальной просадке 500U.L в -34.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASD.L и 500U.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NASD.L500U.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.01%

-34.04%

-0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-8.34%

-2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.36%

-18.29%

-4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.01%

-24.22%

-10.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.51%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.28%

-4.73%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

1.91%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности NASD.L и 500U.L

Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD (NASD.L) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что NASD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 500U.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NASD.L500U.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

3.21%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

8.54%

+3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

11.57%

+4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.79%

15.79%

+5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.24%

18.26%

+2.98%

Сравнение комиссий NASD.L и 500U.L

NASD.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии 500U.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NASD.L и 500U.L

Ни NASD.L, ни 500U.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
500U.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NASD.L
Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.66%0.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, NASD.L and 500U.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, 500U.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

500U.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for NASD.L.

NASD.L is categorized as Nasdaq-100, while 500U.L is S&P 500. NASD.L tracks NASDAQ-100 Index, while 500U.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.30% for NASD.L and 0.15% for 500U.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NASD.L и 500U.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор