PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NANC с DYNF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NANCDYNF
Дох-ть с нач. г.28.67%31.20%
Дох-ть за 1 год42.14%45.57%
Коэф-т Шарпа2.863.27
Коэф-т Сортино3.694.30
Коэф-т Омега1.521.60
Коэф-т Кальмара3.905.00
Коэф-т Мартина16.8122.31
Индекс Язвы2.56%2.08%
Дневная вол-ть15.05%14.22%
Макс. просадка-11.06%-34.72%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между NANC и DYNF составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NANC и DYNF

С начала года, NANC показывает доходность 28.67%, что значительно ниже, чем у DYNF с доходностью 31.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.31%
17.31%
NANC
DYNF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NANC и DYNF

NANC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DYNF в 0.30%.


NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF
График комиссии NANC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии DYNF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NANC c DYNF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NANC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NANC, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NANC, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NANC, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NANC, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NANC, с текущим значением в 16.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.81
DYNF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DYNF, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DYNF, с текущим значением в 4.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DYNF, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.60
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DYNF, с текущим значением в 5.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DYNF, с текущим значением в 22.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.31

Сравнение коэффициента Шарпа NANC и DYNF

Показатель коэффициента Шарпа NANC на текущий момент составляет 2.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DYNF равному 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NANC и DYNF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.86
3.27
NANC
DYNF

Дивиденды

Сравнение дивидендов NANC и DYNF

Дивидендная доходность NANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности DYNF в 0.58%


TTM20232022202120202019
NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF
0.73%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF
0.58%1.11%1.65%5.24%1.52%1.22%

Просадки

Сравнение просадок NANC и DYNF

Максимальная просадка NANC за все время составила -11.06%, что меньше максимальной просадки DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANC и DYNF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
NANC
DYNF

Волатильность

Сравнение волатильности NANC и DYNF

Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что NANC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.40%
4.18%
NANC
DYNF