Сравнение NANC с DYNF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF).
NANC и DYNF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NANC - это активно управляемый фонд от Subversive. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. DYNF - это активно управляемый фонд от Blackrock Financial Management. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NANC или DYNF.
Доходность
Сравнение доходности NANC и DYNF
Доходность по периодам
С начала года, NANC показывает доходность 29.95%, что значительно ниже, чем у DYNF с доходностью 32.26%.
NANC
29.95%
3.96%
12.78%
37.38%
N/A
N/A
DYNF
32.26%
3.39%
15.06%
39.86%
16.17%
N/A
Основные характеристики
| NANC | DYNF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.49 | 2.86 |
| Коэф-т Сортино | 3.23 | 3.77 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 3.38 | 4.28 |
| Коэф-т Мартина | 14.50 | 19.06 |
| Индекс Язвы | 2.58% | 2.09% |
| Дневная вол-ть | 15.03% | 13.95% |
| Макс. просадка | -11.06% | -34.72% |
| Текущая просадка | -0.38% | -0.40% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NANC и DYNF
NANC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DYNF в 0.30%.
Корреляция
Корреляция между NANC и DYNF составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NANC c DYNF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NANC и DYNF
Дивидендная доходность NANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности DYNF в 0.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NANC Subversive Unusual Whales Democratic ETF | 0.72% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | 0.58% | 1.11% | 1.65% | 5.24% | 1.52% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок NANC и DYNF
Максимальная просадка NANC за все время составила -11.06%, что меньше максимальной просадки DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANC и DYNF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NANC и DYNF
Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что NANC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.