PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NANC с DYNF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NANC с DYNF

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NANC (Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF) and DYNF (iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, NANC returned 22.72%/yr vs 25.56%/yr for DYNF. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. NANC charges 0.72%/yr vs 0.26%/yr for DYNF.

Доходность

Сравнение доходности NANC и DYNF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC) и iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NANC показывает доходность 8.05%, что значительно ниже, чем у DYNF с доходностью 10.23%.

NANC

1 день
0.65%
1 месяц
0.14%
С начала года
8.05%
6 месяцев
6.77%
1 год
20.46%
3 года*
22.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

DYNF

1 день
0.41%
1 месяц
-0.53%
С начала года
10.23%
6 месяцев
8.70%
1 год
26.09%
3 года*
25.56%
5 лет*
14.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NANC и DYNF

2026 (YTD)202520242023
NANC
Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF		8.05%18.54%26.83%22.81%
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		10.23%20.00%30.29%24.52%

Correlation

The correlation between NANC and DYNF is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2023 г.

0.95

The correlation between NANC and DYNF has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NANC и DYNF

Секторы
NANC
DYNF

Технологии

45.0%
40.5%

Коммуникационные услуги

13.9%
10.3%

Здравоохранение

9.3%
5.8%

Потребительский циклический сектор

8.7%
7.0%

Финансовые услуги

8.2%
14.9%

Потребительский защитный сектор

7.2%
1.7%

Промышленность

5.1%
9.5%

Сырьевые материалы

1.9%
0.8%

Коммунальные услуги

0.6%
2.8%

Энергетика

-

4.5%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

NANC
45.0%
DYNF
40.5%

Коммуникационные услуги

NANC
13.9%
DYNF
10.3%

Здравоохранение

NANC
9.3%
DYNF
5.8%

Потребительский циклический сектор

NANC
8.7%
DYNF
7.0%

Финансовые услуги

NANC
8.2%
DYNF
14.9%

Потребительский защитный сектор

NANC
7.2%
DYNF
1.7%

Промышленность

NANC
5.1%
DYNF
9.5%

Сырьевые материалы

NANC
1.9%
DYNF
0.8%

Коммунальные услуги

NANC
0.6%
DYNF
2.8%

Энергетика

NANC

-

DYNF
4.5%

Недвижимость

NANC

-

DYNF
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF

Часто сравнивают с NANC:
NANC с SPYNANC с KRUZNANC с VOONANC с MAGANANC с QQQNANC с SWPPXNANC с SCHG
Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с THRODYNF с VUGDYNF с USMFDYNF с SCHGDYNF с VTIDYNF с BRNY

Доходность на риск

NANC vs. DYNF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NANC
Ранг доходности на риск NANC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NANC: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANC: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANC: 4646
Ранг коэф-та Мартина
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NANC c DYNF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC) и iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NANCDYNFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.99

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
2.70

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

3.02

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.77

14.08

-7.31

NANC vs. DYNF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NANC на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DYNF равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NANC и DYNF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NANC и DYNF

Максимальная просадка NANC за все время составила -20.94%, что меньше максимальной просадки DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANC и DYNF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NANCDYNFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.94%

-34.72%

+13.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-8.67%

-3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.94%

-18.70%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-1.80%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-5.94%

+3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

1.86%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности NANC и DYNF

Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что NANC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NANCDYNFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

5.33%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

10.60%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.35%

13.18%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

17.61%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

19.90%

-3.04%

Сравнение комиссий NANC и DYNF

NANC берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии DYNF в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NANC и DYNF

Дивидендная доходность NANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности DYNF в 0.81%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		0.81%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%
NANC
Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF		0.19%0.21%0.20%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, NANC and DYNF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NANC has higher volatility (5.88%) compared to DYNF (5.33%). In terms of maximum drawdown, NANC dropped -20.94% vs DYNF's -34.72%.

On 3-year performance, DYNF leads with 25.56% vs 22.72% for NANC. On fees, DYNF is cheaper at 0.26% per year. On volatility, DYNF has been the lower-risk option at 5.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DYNF has performed better with a 25.56% return vs 22.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DYNF is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.72% for NANC.

DYNF has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.19% for NANC.

They also come from different issuers: Subversive and iShares. Their fees differ too: 0.72% for NANC and 0.26% for DYNF.

DYNF currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NANC и DYNF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор