Сравнение NANC с DYNF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF).
NANC и DYNF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NANC - это активно управляемый фонд от Subversive. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. DYNF - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности NANC и DYNF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NANC и DYNF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NANC Subversive Unusual Whales Democratic ETF | -6.68% | 18.54% | 26.83% | 20.79% |
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | -3.16% | 20.00% | 30.29% | 22.37% |
Доходность по периодам
С начала года, NANC показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у DYNF с доходностью -3.16%.
NANC
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -5.10%
- 1 год
- 18.06%
- 3 года*
- 19.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DYNF
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 23.07%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NANC и DYNF
NANC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DYNF в 0.30%.
Доходность на риск
NANC vs. DYNF — Ранг доходности на риск
NANC
DYNF
Сравнение NANC c DYNF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NANC | DYNF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.17 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.73 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.90 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 8.99 | -3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NANC | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.17 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.73 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между NANC и DYNF составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NANC и DYNF
Дивидендная доходность NANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности DYNF в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NANC Subversive Unusual Whales Democratic ETF | 0.22% | 0.21% | 0.20% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | 1.02% | 1.01% | 0.65% | 1.11% | 1.66% | 2.89% | 1.52% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок NANC и DYNF
Максимальная просадка NANC за все время составила -20.94%, что меньше максимальной просадки DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANC и DYNF.
Загрузка...
Показатели просадок
| NANC | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.94% | -34.72% | +13.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -11.45% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.65% | -4.94% | -3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -6.11% | +3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 2.42% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности NANC и DYNF
Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что NANC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NANC | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 5.59% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.72% | 10.02% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 18.21% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 17.49% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 20.05% | -3.19% |