PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAN с NMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NAN с NMT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NAN (Nuveen New York Quality Municipal Income Fund) and NMT (Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund) are both Municipal Bonds funds from Nuveen. Over the past 10 years, NAN returned 2.46%/yr vs 3.00%/yr for NMT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. NAN charges 0.04%/yr vs 0.04%/yr for NMT.

Доходность

Сравнение доходности NAN и NMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen New York Quality Municipal Income Fund (NAN) и Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund (NMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NAN показывает доходность 5.94%, что значительно ниже, чем у NMT с доходностью 17.73%. За последние 10 лет акции NAN уступали акциям NMT по среднегодовой доходности: 2.46% против 3.00% соответственно.

NAN

1 день
0.00%
1 месяц
2.13%
С начала года
5.94%
6 месяцев
4.11%
1 год
9.94%
3 года*
9.73%
5 лет*
0.57%
10 лет*
2.46%

NMT

1 день
1.05%
1 месяц
1.14%
С начала года
17.73%
6 месяцев
16.03%
1 год
16.05%
3 года*
14.55%
5 лет*
2.38%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NAN и NMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAN
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund		5.94%6.57%10.20%7.72%-24.07%9.00%4.17%20.91%-7.22%8.45%
NMT
Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund		17.73%5.77%16.29%2.58%-30.45%12.42%6.47%25.65%-14.05%13.80%

Correlation

The correlation between NAN and NMT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 1999 г.

0.23

The correlation between NAN and NMT shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.43 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen New York Quality Municipal Income Fund

Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund

Часто сравнивают с NAN:
NAN с NMSNAN с NIMNAN с MMDNAN с EIMNAN с NVLIXNAN с ATOIXNAN с LSMSX
Часто сравнивают с NMT:
NMT с NCANMT с RFMZNMT с NIMNMT с NAZNMT с MMDNMT с MMUNMT с NAC

Доходность на риск

NAN vs. NMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAN
Ранг доходности на риск NAN: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAN: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAN: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAN: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAN: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAN: 2626
Ранг коэф-та Мартина
NMT
Ранг доходности на риск NMT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAN c NMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen New York Quality Municipal Income Fund (NAN) и Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund (NMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NANNMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.56

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.18

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

2.49

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.94

6.07

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAN vs. NMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAN на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NMT равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAN и NMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NANNMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.56

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.19

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.21

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.41

-0.05

Просадки

Сравнение просадок NAN и NMT

Максимальная просадка NAN за все время составила -44.96%, что больше максимальной просадки NMT в -40.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAN и NMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NANNMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.96%

-40.12%

-4.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.41%

-6.47%

+1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.53%

-13.28%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.64%

-38.88%

+4.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.64%

-38.88%

+4.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-2.19%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-8.45%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.65%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности NAN и NMT

Текущая волатильность для Nuveen New York Quality Municipal Income Fund (NAN) составляет 2.18%, в то время как у Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund (NMT) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что NAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NANNMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

5.11%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.41%

8.21%

-2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.16%

10.36%

-3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.34%

12.37%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.16%

14.07%

-2.91%

Сравнение комиссий NAN и NMT

NAN берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии NMT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAN и NMT

Дивидендная доходность NAN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности NMT в 6.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAN
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund		7.47%7.67%6.45%4.12%5.27%4.15%4.30%4.06%4.79%5.13%5.74%5.54%
NMT
Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund		6.07%7.27%5.94%3.06%4.50%3.43%3.60%3.46%4.66%4.57%5.30%5.15%

Часто задаваемые вопросы

NAN and NMT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NMT has higher volatility (5.11%) compared to NAN (2.18%). In terms of maximum drawdown, NAN dropped -44.96% vs NMT's -40.12%.

NMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NAN и NMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор