Сравнение NAIT.L с JGGI.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The North American Income Trust plc (NAIT.L) и JP Morgan Global Growth & Income plc (JGGI.L).

Доходность

Сравнение доходности NAIT.L и JGGI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в The North American Income Trust plc (NAIT.L) и JP Morgan Global Growth & Income plc (JGGI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAIT.L и JGGI.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
NAIT.L The North American Income Trust plc	3.12%	18.23%	15.96%	0.17%	12.88%	19.01%	-16.13%	26.13%	-4.03%	9.52%
JGGI.L JP Morgan Global Growth & Income plc	-4.63%	2.93%	19.85%	22.62%	-4.97%	24.82%	15.81%	26.22%	-10.15%	24.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NAIT.L:

£497.62M

JGGI.L:

£3.11B

EPS

NAIT.L:

£0.71

JGGI.L:

£1.25

Коэффициент P/E

NAIT.L:

5.33

JGGI.L:

4.32

Коэффициент PEG

NAIT.L:

0.05

JGGI.L:

0.04

Коэффициент P/S

NAIT.L:

4.67

JGGI.L:

4.00

Коэффициент P/B

NAIT.L:

1.14

JGGI.L:

0.94

Общая выручка (12 мес.)

NAIT.L:

£106.65M

JGGI.L:

£745.17M

Валовая прибыль (12 мес.)

NAIT.L:

£102.36M

JGGI.L:

£731.17M

EBITDA (12 мес.)

NAIT.L:

£49.03M

JGGI.L:

£362.51M

Доходность по периодам

С начала года, NAIT.L показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у JGGI.L с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции NAIT.L уступали акциям JGGI.L по среднегодовой доходности: 11.89% против 14.48% соответственно.

NAIT.L

1 день: 0.93%

1 месяц: -7.10%

С начала года: 3.13%

6 месяцев: 8.13%

1 год: 20.54%

3 года*: 14.97%

5 лет*: 11.99%

10 лет*: 11.89%

JGGI.L

1 день: 0.93%

1 месяц: -5.29%

С начала года: -4.63%

6 месяцев: -3.31%

1 год: 6.11%

3 года*: 10.08%

5 лет*: 9.64%

10 лет*: 14.48%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

The North American Income Trust plc

Название символа

JP Morgan Global Growth & Income plc

Часто сравнивают с NAIT.L:

NAIT.L с BRSC.L NAIT.L с ACWI NAIT.L с CTY.L NAIT.L с BUT.L NAIT.L с VT

Часто сравнивают с JGGI.L:

JGGI.L с VWRP.L JGGI.L с VUSA.L JGGI.L с JEGP.L JGGI.L с JAM.L JGGI.L с JGPI.DE JGGI.L с SWDA.L JGGI.L с VUKE.L

Доходность на риск

NAIT.L vs. JGGI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NAIT.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

JGGI.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAIT.L c JGGI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The North American Income Trust plc (NAIT.L) и JP Morgan Global Growth & Income plc (JGGI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	NAIT.L	JGGI.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.27	0.46	+0.80
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.79	0.76	+1.03
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.24	1.10	+0.15
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.26	0.63	+1.63
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.12	2.11	+7.01
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAIT.L vs. JGGI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAIT.L на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа JGGI.L равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAIT.L и JGGI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	NAIT.L	JGGI.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.27	0.46	+0.80
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.71	0.58	+0.13
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.60	0.73	-0.13
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.27	0.53	-0.26

Корреляция

Корреляция между NAIT.L и JGGI.L составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAIT.L и JGGI.L

Дивидендная доходность NAIT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности JGGI.L в 4.23%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
NAIT.L The North American Income Trust plc	3.29%	4.13%	2.85%	4.76%	3.78%	3.64%	3.97%	2.87%	3.23%	2.78%	2.71%	3.72%
JGGI.L JP Morgan Global Growth & Income plc	4.23%	3.99%	3.55%	3.52%	3.99%	3.23%	3.39%	3.69%	4.32%	3.17%	1.96%	1.51%

Просадки

Сравнение просадок NAIT.L и JGGI.L

Максимальная просадка NAIT.L за все время составила -52.57%, примерно равная максимальной просадке JGGI.L в -54.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAIT.L и JGGI.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	NAIT.L	JGGI.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-52.57%	-54.88%	+2.31%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.03%	-9.77%	-1.26%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-17.24%	-20.49%	+3.25%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-37.10%	-38.54%	+1.44%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.10%	-7.06%	-0.04%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.36%	-11.13%	-2.23%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.27%	2.89%	-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности NAIT.L и JGGI.L

Текущая волатильность для The North American Income Trust plc (NAIT.L) составляет 4.96%, в то время как у JP Morgan Global Growth & Income plc (JGGI.L) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что NAIT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGGI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	NAIT.L	JGGI.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.96%	5.39%	-0.43%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.72%	9.81%	-0.09%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.24%	16.77%	-0.53%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.84%	16.70%	+0.14%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.67%	19.84%	-0.17%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NAIT.L и JGGI.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The North American Income Trust plc и JP Morgan Global Growth & Income plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(NAIT.L) Общая выручка

(JGGI.L) Общая выручка

Значения в GBp за исключением показателей на акцию

Сравнение NAIT.L с JGGI.L

Доходность

Сравнение доходности NAIT.L и JGGI.L

Сравнение доходности по годам NAIT.L и JGGI.L

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

NAIT.L

JGGI.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

NAIT.L vs. JGGI.L — Ранг доходности на риск

NAIT.L

JGGI.L

Сравнение NAIT.L c JGGI.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

NAIT.L vs. JGGI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAIT.L и JGGI.L

Просадки

Сравнение просадок NAIT.L и JGGI.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности NAIT.L и JGGI.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NAIT.L и JGGI.L