PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NADQ.DE с MWOW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NADQ.DE с MWOW.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NADQ.DE (Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist) and MWOW.DE (Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Accumulating) are both exchange-traded funds - NADQ.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®, while MWOW.DE is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, NADQ.DE returned 37.21% vs 22.18% for MWOW.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. NADQ.DE charges 0.22%/yr vs 0.19%/yr for MWOW.DE.

Доходность

Сравнение доходности NADQ.DE и MWOW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist (NADQ.DE) и Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Accumulating (MWOW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NADQ.DE показывает доходность 20.63%, что значительно выше, чем у MWOW.DE с доходностью 7.34%.

NADQ.DE

1 день
-0.86%
1 месяц
7.96%
С начала года
20.63%
6 месяцев
18.75%
1 год
37.21%
3 года*
24.74%
5 лет*
18.92%
10 лет*
21.45%

MWOW.DE

1 день
-0.35%
1 месяц
4.91%
С начала года
7.34%
6 месяцев
6.25%
1 год
22.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NADQ.DE и MWOW.DE

2026 (YTD)20252024
NADQ.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist		20.63%7.04%12.01%
MWOW.DE
Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Accumulating		7.34%4.92%13.99%

Correlation

The correlation between NADQ.DE and MWOW.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2024 г.

0.95

The correlation between NADQ.DE and MWOW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist

Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с NADQ.DE:
NADQ.DE с SXRV.DENADQ.DE с SMHNADQ.DE с IWMNADQ.DE с EQQQ.LNADQ.DE с QQQNADQ.DE с ACWINADQ.DE с EXI2.DE
Часто сравнивают с MWOW.DE:
MWOW.DE с XNDX.DEMWOW.DE с MWOT.DEMWOW.DE с ANAU.DEMWOW.DE с NQSE.DEMWOW.DE с N1ES.DEMWOW.DE с R1GR.ASMWOW.DE с CSPX.L

Доходность на риск

NADQ.DE vs. MWOW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NADQ.DE
Ранг доходности на риск NADQ.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NADQ.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NADQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NADQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NADQ.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NADQ.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
MWOW.DE
Ранг доходности на риск MWOW.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOW.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOW.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOW.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOW.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOW.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NADQ.DE c MWOW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist (NADQ.DE) и Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Accumulating (MWOW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NADQ.DEMWOW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.48

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.07

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.26

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

1.56

+2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.32

4.43

+6.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NADQ.DE vs. MWOW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NADQ.DE на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа MWOW.DE равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NADQ.DE и MWOW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NADQ.DEMWOW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.48

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.81

+0.16

Просадки

Сравнение просадок NADQ.DE и MWOW.DE

Максимальная просадка NADQ.DE за все время составила -33.44%, что больше максимальной просадки MWOW.DE в -27.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NADQ.DE и MWOW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NADQ.DEMWOW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.44%

-27.10%

-6.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-14.64%

+4.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.70%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-1.48%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-6.07%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

5.18%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности NADQ.DE и MWOW.DE

Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist (NADQ.DE) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Accumulating (MWOW.DE) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что NADQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NADQ.DEMWOW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

3.71%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

10.29%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

15.41%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.84%

20.20%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

20.20%

-0.66%

Сравнение комиссий NADQ.DE и MWOW.DE

NADQ.DE берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии MWOW.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NADQ.DE и MWOW.DE

Дивидендная доходность NADQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как MWOW.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MWOW.DE
Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NADQ.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist		0.33%0.40%0.55%0.40%0.79%0.51%0.40%0.54%0.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, NADQ.DE and MWOW.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, MWOW.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MWOW.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.22% for NADQ.DE.

NADQ.DE is categorized as Nasdaq-100, while MWOW.DE is Large Cap Growth Equities. NADQ.DE tracks Nasdaq 100®, while MWOW.DE tracks Russell 1000 Growth Index. Their fees differ too: 0.22% for NADQ.DE and 0.19% for MWOW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NADQ.DE и MWOW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор