PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAC с RFMZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NAC с RFMZ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NAC (Nuveen California Quality Municipal Income Fund) and RFMZ (RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc.) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, NAC returned 0.44%/yr vs -0.72%/yr for RFMZ. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. NAC charges 0.04%/yr vs 3.27%/yr for RFMZ.

Доходность

Сравнение доходности NAC и RFMZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen California Quality Municipal Income Fund (NAC) и RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc. (RFMZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NAC показывает доходность 5.33%, что значительно ниже, чем у RFMZ с доходностью 10.46%.

NAC

1 день
-0.08%
1 месяц
2.64%
С начала года
5.33%
6 месяцев
5.59%
1 год
16.83%
3 года*
10.74%
5 лет*
0.44%
10 лет*
1.99%

RFMZ

1 день
0.15%
1 месяц
4.32%
С начала года
10.46%
6 месяцев
10.11%
1 год
15.95%
3 года*
6.81%
5 лет*
-0.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NAC и RFMZ

2026 (YTD)20252024202320222021
NAC
Nuveen California Quality Municipal Income Fund		5.33%13.09%8.67%4.47%-25.66%11.56%
RFMZ
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc.		10.46%2.22%10.11%4.54%-26.41%3.72%

Correlation

The correlation between NAC and RFMZ is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen California Quality Municipal Income Fund

RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc.

Часто сравнивают с NAC:
NAC с RMINAC с NIMNAC с MMDNAC с SCDNAC с EIMNAC с MMUNAC с NAZ
Часто сравнивают с RFMZ:
RFMZ с MMURFMZ с RFMRFMZ с MMDRFMZ с NMTRFMZ с RIVRFMZ с RMIRFMZ с RMMZ

Доходность на риск

NAC vs. RFMZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAC
Ранг доходности на риск NAC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAC: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
RFMZ
Ранг доходности на риск RFMZ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFMZ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFMZ: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFMZ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFMZ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFMZ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAC c RFMZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen California Quality Municipal Income Fund (NAC) и RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc. (RFMZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NACRFMZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.86

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
2.85

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

2.66

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.52

9.81

+2.71

NAC vs. RFMZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAC на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFMZ равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAC и RFMZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NAC и RFMZ

Максимальная просадка NAC за все время составила -46.41%, что больше максимальной просадки RFMZ в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAC и RFMZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NACRFMZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.41%

-39.28%

-7.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.96%

-6.02%

+1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.60%

-19.98%

+6.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.31%

-39.28%

+2.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-11.37%

+10.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.39%

-20.16%

+11.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

1.63%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности NAC и RFMZ

Текущая волатильность для Nuveen California Quality Municipal Income Fund (NAC) составляет 2.16%, в то время как у RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc. (RFMZ) волатильность равна 2.35%. Это указывает на то, что NAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFMZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NACRFMZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

2.35%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.58%

6.31%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.69%

8.60%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

13.68%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.23%

13.36%

-1.13%

Сравнение комиссий NAC и RFMZ

NAC берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии RFMZ в 3.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAC и RFMZ

Дивидендная доходность NAC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что меньше доходности RFMZ в 7.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAC
Nuveen California Quality Municipal Income Fund		7.32%7.47%6.63%4.03%5.47%4.18%4.17%4.38%5.34%5.54%6.25%6.05%
RFMZ
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc.		7.40%8.13%7.76%7.92%8.53%4.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NAC and RFMZ have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFMZ has higher volatility (2.35%) compared to NAC (2.16%). In terms of maximum drawdown, NAC dropped -46.41% vs RFMZ's -39.28%.

NAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NAC и RFMZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор