PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение N1ES.DE с SC0H.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение N1ES.DE с SC0H.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

N1ES.DE (Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc) and SC0H.DE (Invesco MSCI USA UCITS ETF) are both exchange-traded funds - N1ES.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100® ESG, while SC0H.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA. Both are passively managed. Over the past 3 years, N1ES.DE returned 25.46%/yr vs 19.18%/yr for SC0H.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. N1ES.DE charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for SC0H.DE.

Доходность

Сравнение доходности N1ES.DE и SC0H.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (N1ES.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, N1ES.DE показывает доходность 21.31%, что значительно выше, чем у SC0H.DE с доходностью 11.30%.

N1ES.DE

1 день
-0.74%
1 месяц
8.84%
С начала года
21.31%
6 месяцев
19.74%
1 год
39.34%
3 года*
25.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

SC0H.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
4.53%
С начала года
11.30%
6 месяцев
10.69%
1 год
25.27%
3 года*
19.18%
5 лет*
14.59%
10 лет*
15.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам N1ES.DE и SC0H.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
N1ES.DE
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc		21.31%8.26%33.55%51.62%-29.13%9.35%
SC0H.DE
Invesco MSCI USA UCITS ETF		11.30%4.77%32.56%23.60%-15.55%6.75%

Correlation

The correlation between N1ES.DE and SC0H.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.92

The correlation between N1ES.DE and SC0H.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc

Invesco MSCI USA UCITS ETF

Часто сравнивают с N1ES.DE:
N1ES.DE с QQQN1ES.DE с IBCK.DEN1ES.DE с IMAE.ASN1ES.DE с SJPA.LN1ES.DE с XNAS.DEN1ES.DE с BRK-BN1ES.DE с SXRV.DE
Часто сравнивают с SC0H.DE:
SC0H.DE с ZPRU.DESC0H.DE с SXR4.DESC0H.DE с XD9U.DESC0H.DE с CPXJ.ASSC0H.DE с CU2U.LSC0H.DE с XZMU.DESC0H.DE с VTI

Доходность на риск

N1ES.DE vs. SC0H.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
N1ES.DE
Ранг доходности на риск N1ES.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа N1ES.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино N1ES.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега N1ES.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара N1ES.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина N1ES.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SC0H.DE
Ранг доходности на риск SC0H.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0H.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0H.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0H.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0H.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0H.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение N1ES.DE c SC0H.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (N1ES.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

N1ES.DESC0H.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.16

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.94

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.40

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

3.45

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.62

11.96

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

N1ES.DE vs. SC0H.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа N1ES.DE на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SC0H.DE равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа N1ES.DE и SC0H.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

N1ES.DESC0H.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.16

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.98

-0.16

Просадки

Сравнение просадок N1ES.DE и SC0H.DE

Максимальная просадка N1ES.DE за все время составила -29.96%, что меньше максимальной просадки SC0H.DE в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок N1ES.DE и SC0H.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

N1ES.DESC0H.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.96%

-34.20%

+4.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-7.32%

-3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.65%

-23.66%

-2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.41%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-4.13%

-4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

2.11%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности N1ES.DE и SC0H.DE

Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (N1ES.DE) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что N1ES.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SC0H.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

N1ES.DESC0H.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

2.68%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

7.66%

+3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

11.67%

+4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.73%

15.41%

+5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

16.23%

+4.50%

Сравнение комиссий N1ES.DE и SC0H.DE

N1ES.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SC0H.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов N1ES.DE и SC0H.DE

Ни N1ES.DE, ни SC0H.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, N1ES.DE and SC0H.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SC0H.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SC0H.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for N1ES.DE.

N1ES.DE is categorized as Nasdaq-100, while SC0H.DE is Large Cap Blend Equities. N1ES.DE tracks Nasdaq 100® ESG, while SC0H.DE tracks MSCI USA. Their fees differ too: 0.25% for N1ES.DE and 0.05% for SC0H.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для N1ES.DE и SC0H.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор