PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение N1ES.DE с P500.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение N1ES.DE с P500.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

N1ES.DE (Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc) and P500.DE (Invesco S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - N1ES.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100® ESG, while P500.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, N1ES.DE returned 25.46%/yr vs 19.07%/yr for P500.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. N1ES.DE charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for P500.DE.

Доходность

Сравнение доходности N1ES.DE и P500.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (N1ES.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, N1ES.DE показывает доходность 21.31%, что значительно выше, чем у P500.DE с доходностью 11.47%.

N1ES.DE

1 день
-0.74%
1 месяц
8.84%
С начала года
21.31%
6 месяцев
19.74%
1 год
39.34%
3 года*
25.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

P500.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
4.39%
С начала года
11.47%
6 месяцев
10.93%
1 год
25.73%
3 года*
19.07%
5 лет*
14.99%
10 лет*
15.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам N1ES.DE и P500.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
N1ES.DE
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc		21.31%8.26%33.55%51.62%-29.13%9.35%
P500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF		11.47%4.88%32.56%22.69%-14.05%7.63%

Correlation

The correlation between N1ES.DE and P500.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.92

The correlation between N1ES.DE and P500.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с N1ES.DE:
N1ES.DE с QQQN1ES.DE с IBCK.DEN1ES.DE с IMAE.ASN1ES.DE с SJPA.LN1ES.DE с XNAS.DEN1ES.DE с BRK-BN1ES.DE с SXRV.DE
Часто сравнивают с P500.DE:
P500.DE с SPYP500.DE с D500.DEP500.DE с CSPX.ASP500.DE с SPY5.DEP500.DE с GSPX.LP500.DE с VOOP500.DE с D5BM.DE

Доходность на риск

N1ES.DE vs. P500.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
N1ES.DE
Ранг доходности на риск N1ES.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа N1ES.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино N1ES.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега N1ES.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара N1ES.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина N1ES.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
P500.DE
Ранг доходности на риск P500.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа P500.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино P500.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега P500.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара P500.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина P500.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение N1ES.DE c P500.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (N1ES.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

N1ES.DEP500.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.23

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.03

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

3.62

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.62

12.91

-2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

N1ES.DE vs. P500.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа N1ES.DE на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа P500.DE равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа N1ES.DE и P500.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

N1ES.DEP500.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.23

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.01

-0.20

Просадки

Сравнение просадок N1ES.DE и P500.DE

Максимальная просадка N1ES.DE за все время составила -29.96%, что меньше максимальной просадки P500.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок N1ES.DE и P500.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

N1ES.DEP500.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.96%

-33.78%

+3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-7.11%

-3.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.65%

-23.34%

-3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.40%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-3.85%

-4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

1.99%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности N1ES.DE и P500.DE

Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (N1ES.DE) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что N1ES.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с P500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

N1ES.DEP500.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

2.65%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

7.59%

+4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

11.52%

+5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.73%

15.17%

+5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

16.07%

+4.66%

Сравнение комиссий N1ES.DE и P500.DE

N1ES.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии P500.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов N1ES.DE и P500.DE

Ни N1ES.DE, ни P500.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, N1ES.DE and P500.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, P500.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

P500.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for N1ES.DE.

N1ES.DE is categorized as Nasdaq-100, while P500.DE is S&P 500. N1ES.DE tracks Nasdaq 100® ESG, while P500.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.25% for N1ES.DE and 0.05% for P500.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для N1ES.DE и P500.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор