PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение N1ES.DE с JEQP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение N1ES.DE с JEQP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

N1ES.DE (Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc) and JEQP.DE (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both Nasdaq-100 funds. N1ES.DE is passively managed, while JEQP.DE is actively managed. Over the past year, N1ES.DE returned 39.34% vs 23.89% for JEQP.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. N1ES.DE charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for JEQP.DE.

Доходность

Сравнение доходности N1ES.DE и JEQP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (N1ES.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, N1ES.DE показывает доходность 21.31%, что значительно выше, чем у JEQP.DE с доходностью 8.94%.

N1ES.DE

1 день
-0.74%
1 месяц
8.84%
С начала года
21.31%
6 месяцев
19.74%
1 год
39.34%
3 года*
25.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

JEQP.DE

1 день
-0.38%
1 месяц
3.80%
С начала года
8.94%
6 месяцев
8.34%
1 год
23.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам N1ES.DE и JEQP.DE

2026 (YTD)20252024
N1ES.DE
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc		21.31%8.26%10.16%
JEQP.DE
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		8.94%0.68%2.17%

Correlation

The correlation between N1ES.DE and JEQP.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2024 г.

0.84

The correlation between N1ES.DE and JEQP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с N1ES.DE:
N1ES.DE с QQQN1ES.DE с IBCK.DEN1ES.DE с IMAE.ASN1ES.DE с SJPA.LN1ES.DE с XNAS.DEN1ES.DE с BRK-BN1ES.DE с SXRV.DE
Часто сравнивают с JEQP.DE:
JEQP.DE с JEPQJEQP.DE с UDIV.DEJEQP.DE с JGPI.DEJEQP.DE с JEQP.LJEQP.DE с OAMZ.DEJEQP.DE с EXSH.DEJEQP.DE с JEGA.DE

Доходность на риск

N1ES.DE vs. JEQP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
N1ES.DE
Ранг доходности на риск N1ES.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа N1ES.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино N1ES.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега N1ES.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара N1ES.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина N1ES.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
JEQP.DE
Ранг доходности на риск JEQP.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEQP.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEQP.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEQP.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEQP.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEQP.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение N1ES.DE c JEQP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (N1ES.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

N1ES.DEJEQP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.99

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.74

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.37

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

4.09

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.62

14.09

-3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

N1ES.DE vs. JEQP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа N1ES.DE на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEQP.DE равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа N1ES.DE и JEQP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

N1ES.DEJEQP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.99

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.45

+0.36

Просадки

Сравнение просадок N1ES.DE и JEQP.DE

Максимальная просадка N1ES.DE за все время составила -29.96%, что больше максимальной просадки JEQP.DE в -24.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок N1ES.DE и JEQP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

N1ES.DEJEQP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.96%

-24.10%

-5.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-5.85%

-5.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.38%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-6.27%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

1.70%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности N1ES.DE и JEQP.DE

Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (N1ES.DE) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что N1ES.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEQP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

N1ES.DEJEQP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

1.57%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

8.52%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

12.02%

+4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.73%

16.60%

+4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

16.60%

+4.13%

Сравнение комиссий N1ES.DE и JEQP.DE

N1ES.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JEQP.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов N1ES.DE и JEQP.DE

N1ES.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEQP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%.

ПозицияTTM20252024
JEQP.DE
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		8.74%9.22%0.69%
N1ES.DE
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

N1ES.DE and JEQP.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, N1ES.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

N1ES.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for JEQP.DE.

They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.25% for N1ES.DE and 0.35% for JEQP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для N1ES.DE и JEQP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор