Сравнение MYMK с MYMF
MYMK (SPDR SSGA My2031 Municipal Bond ETF) and MYMF (State Street My2026 Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds from State Street. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MYMK и MYMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYMK показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у MYMF с доходностью 0.88%.
MYMK
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- -0.28%
- С начала года
- 0.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MYMF
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.74%
- С начала года
- 0.88%
- 1 год
- 2.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYMK и MYMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MYMK SPDR SSGA My2031 Municipal Bond ETF | 0.80% | 0.65% |
MYMF State Street My2026 Municipal Bond ETF | 0.88% | 0.61% |
Correlation
The correlation between MYMK and MYMF is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYMK vs. MYMF — Ранг доходности на риск
MYMK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MYMF
Сравнение MYMK c MYMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA My2031 Municipal Bond ETF (MYMK) и State Street My2026 Municipal Bond ETF (MYMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYMK | MYMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 25.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYMK и MYMF
Максимальная просадка MYMK за все время составила -2.22%, что больше максимальной просадки MYMF в -2.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYMK и MYMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYMK | MYMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.22% | -2.02% | -0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -0.02% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.62% | -0.17% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MYMK и MYMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYMK | MYMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88% | 0.70% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.88% | 1.60% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.88% | 1.60% | +0.28% |
Сравнение комиссий MYMK и MYMF
И MYMK, и MYMF имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYMK и MYMF
Дивидендная доходность MYMK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности MYMF в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MYMF State Street My2026 Municipal Bond ETF | 2.46% | 2.80% | 0.83% |
MYMK SPDR SSGA My2031 Municipal Bond ETF | 2.05% | 0.77% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MYMK and MYMF have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MYMK and MYMF have the same expense ratio: 0.20% per year.
MYMF has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 2.05% for MYMK.
Подберите оптимальное распределение для MYMK и MYMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор