Сравнение MYMJ с TAXS
MYMJ (State Street My2030 Municipal Bond ETF) and TAXS (Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. MYMJ is actively managed, while TAXS is passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MYMJ charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for TAXS.
Доходность
Сравнение доходности MYMJ и TAXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYMJ показывает доходность 1.06%, что значительно выше, чем у TAXS с доходностью 0.99%.
MYMJ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYMJ и TAXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MYMJ State Street My2030 Municipal Bond ETF | 1.06% | 2.78% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 0.99% | 1.22% |
Correlation
The correlation between MYMJ and TAXS is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYMJ vs. TAXS — Ранг доходности на риск
MYMJ
TAXS
Сравнение MYMJ c TAXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2030 Municipal Bond ETF (MYMJ) и Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYMJ | TAXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.54 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYMJ | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 2.85 | -1.99 |
Просадки
Сравнение просадок MYMJ и TAXS
Максимальная просадка MYMJ за все время составила -3.11%, что больше максимальной просадки TAXS в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYMJ и TAXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYMJ | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.11% | -0.84% | -2.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.03% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -0.24% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MYMJ и TAXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYMJ | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69% | 1.00% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.90% | 1.00% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.90% | 1.00% | +1.90% |
Сравнение комиссий MYMJ и TAXS
MYMJ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TAXS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYMJ и TAXS
Дивидендная доходность MYMJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности TAXS в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MYMJ State Street My2030 Municipal Bond ETF | 2.96% | 3.02% | 0.89% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.82% | 0.74% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MYMJ and TAXS have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for MYMJ.
MYMJ has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 1.82% for TAXS.
They also come from different issuers: State Street and Northern Trust. Their fees differ too: 0.20% for MYMJ and 0.05% for TAXS.
Подберите оптимальное распределение для MYMJ и TAXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор