Сравнение MYMJ с MYMF
MYMJ (State Street My2030 Municipal Bond ETF) and MYMF (State Street My2026 Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds from State Street. Both are actively managed. Over the past year, MYMJ returned 5.24% vs 2.95% for MYMF. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MYMJ и MYMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYMJ показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у MYMF с доходностью 0.58%.
MYMJ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MYMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYMJ и MYMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MYMJ State Street My2030 Municipal Bond ETF | 1.00% | 3.98% | -0.82% |
MYMF State Street My2026 Municipal Bond ETF | 0.58% | 3.01% | 0.19% |
Correlation
The correlation between MYMJ and MYMF is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between MYMJ and MYMF has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYMJ vs. MYMF — Ранг доходности на риск
MYMJ
MYMF
Сравнение MYMJ c MYMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2030 Municipal Bond ETF (MYMJ) и State Street My2026 Municipal Bond ETF (MYMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYMJ | MYMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 2.21 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 7.79 | -4.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.78 | 28.74 | -17.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYMJ | MYMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 3.98 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.36 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок MYMJ и MYMF
Максимальная просадка MYMJ за все время составила -3.11%, что больше максимальной просадки MYMF в -2.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYMJ и MYMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYMJ | MYMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.11% | -2.02% | -1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.63% | -0.38% | -1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.05% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -0.18% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 0.10% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYMJ и MYMF
State Street My2030 Municipal Bond ETF (MYMJ) имеет более высокую волатильность в 0.46% по сравнению с State Street My2026 Municipal Bond ETF (MYMF) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что MYMJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MYMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYMJ | MYMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 0.21% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.17% | 0.52% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69% | 0.75% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.90% | 1.65% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.90% | 1.65% | +1.25% |
Сравнение комиссий MYMJ и MYMF
И MYMJ, и MYMF имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYMJ и MYMF
Дивидендная доходность MYMJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности MYMF в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MYMF State Street My2026 Municipal Bond ETF | 2.47% | 2.80% | 0.83% |
MYMJ State Street My2030 Municipal Bond ETF | 2.96% | 3.02% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
MYMJ and MYMF have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MYMJ has higher volatility (0.46%) compared to MYMF (0.21%). In terms of maximum drawdown, MYMJ dropped -3.11% vs MYMF's -2.02%.
On 1-year performance, MYMJ leads with 5.24% vs 2.95% for MYMF. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. On volatility, MYMF has been the lower-risk option at 0.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MYMJ has performed better with a 5.24% return vs 2.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MYMJ and MYMF have the same expense ratio: 0.20% per year.
MYMJ has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 2.47% for MYMF.
MYMF currently has the higher Sharpe Ratio (3.98 vs 3.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYMJ и MYMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор