Сравнение MYMH с THYM
MYMH (State Street My2028 Municipal Bond ETF) and THYM (T. Rowe Price High Income Municipal ETF) are both exchange-traded funds - MYMH is a Municipal Bonds fund actively managed by State Street, while THYM is a High Yield Muni fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. MYMH charges 0.20%/yr vs 0.32%/yr for THYM.
Доходность
Сравнение доходности MYMH и THYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYMH показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у THYM с доходностью 3.33%.
MYMH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THYM
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYMH и THYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MYMH State Street My2028 Municipal Bond ETF | 0.75% | 0.41% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 3.33% | 0.27% |
Correlation
The correlation between MYMH and THYM is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYMH vs. THYM — Ранг доходности на риск
MYMH
THYM
Сравнение MYMH c THYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2028 Municipal Bond ETF (MYMH) и T. Rowe Price High Income Municipal ETF (THYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYMH | THYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.67 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYMH | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.62 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок MYMH и THYM
Максимальная просадка MYMH за все время составила -2.67%, что меньше максимальной просадки THYM в -2.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYMH и THYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYMH | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.67% | -2.93% | +0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | 0.00% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -0.49% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MYMH и THYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYMH | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29% | 4.35% | -3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.62% | 4.35% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.62% | 4.35% | -1.73% |
Сравнение комиссий MYMH и THYM
MYMH берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии THYM в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYMH и THYM
Дивидендная доходность MYMH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности THYM в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MYMH State Street My2028 Municipal Bond ETF | 2.91% | 3.01% | 0.88% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 2.18% | 0.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MYMH and THYM have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MYMH is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MYMH is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.32% for THYM.
MYMH has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 2.18% for THYM.
MYMH is categorized as Municipal Bonds, while THYM is High Yield Muni. They also come from different issuers: State Street and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.20% for MYMH and 0.32% for THYM.
Подберите оптимальное распределение для MYMH и THYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор