Сравнение MYMG с TAXT
MYMG (State Street My2027 Municipal Bond ETF) and TAXT (Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. MYMG is actively managed, while TAXT is passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MYMG charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for TAXT.
Доходность
Сравнение доходности MYMG и TAXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYMG показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у TAXT с доходностью 1.70%.
MYMG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXT
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYMG и TAXT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MYMG State Street My2027 Municipal Bond ETF | 1.40% | 1.35% |
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 1.70% | 3.91% |
Correlation
The correlation between MYMG and TAXT is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYMG vs. TAXT — Ранг доходности на риск
MYMG
TAXT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MYMG c TAXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2027 Municipal Bond ETF (MYMG) и Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYMG | TAXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.10 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYMG и TAXT
Максимальная просадка MYMG за все время составила -2.31%, что меньше максимальной просадки TAXT в -2.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYMG и TAXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYMG | TAXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.31% | -2.49% | +0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.37% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -0.48% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MYMG и TAXT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYMG | TAXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80% | 2.53% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.00% | 2.53% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.00% | 2.53% | -0.53% |
Сравнение комиссий MYMG и TAXT
MYMG берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TAXT в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYMG и TAXT
Дивидендная доходность MYMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности TAXT в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MYMG State Street My2027 Municipal Bond ETF | 2.88% | 3.03% | 0.89% |
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 2.54% | 1.23% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MYMG and TAXT have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXT is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for MYMG.
MYMG has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 2.54% for TAXT.
They also come from different issuers: State Street and Northern Trust. Their fees differ too: 0.20% for MYMG and 0.05% for TAXT.
Подберите оптимальное распределение для MYMG и TAXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор