PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYMG с SPYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYMG с SPYM

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

MYMG (State Street My2027 Municipal Bond ETF) и SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) — оба биржевые фонды: MYMG — это Municipal Bonds, активно управляемый State Street, а SPYM — S&P 500, отслеживающий S&P 500 Index. MYMG управляется активно, а SPYM пассивно. За последний год MYMG показал 4.23% против 31.81% у SPYM. При корреляции 0.10 их движения в цене в значительной степени независимы. MYMG взимает 0.20% в год против 0.02% у SPYM.

Доходность

Сравнение доходности MYMG и SPYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street My2027 Municipal Bond ETF (MYMG) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, MYMG показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у SPYM с доходностью 2.95%.

MYMG

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.14%
С начала года
0.62%
6 месяцев
1.29%
1 год
4.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYM

1 день
0.78%
1 месяц
4.92%
С начала года
2.95%
6 месяцев
5.86%
1 год
31.81%
3 года*
20.90%
5 лет*
12.50%
10 лет*
14.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYMG и SPYM

2026 (YTD)20252024
MYMG
State Street My2027 Municipal Bond ETF		0.62%2.64%-0.18%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		2.95%17.79%2.95%

Корреляция

Корреляция между MYMG и SPYM составляет 0.13 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street My2027 Municipal Bond ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MYMG:
MYMG с RMNYMYMG с MMCAMYMG с MUNIMYMG с MUNYMYMG с RMCAMYMG с BSSXMYMG с HYMB
Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG

Доходность на риск

MYMG vs. SPYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYMG
Ранг доходности на риск MYMG: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYMG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYMG: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYMG: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYMG: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYMG: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYMG c SPYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2027 Municipal Bond ETF (MYMG) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYMGSPYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.23

2.43

+1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.82

3.36

+3.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.18

1.45

+0.73

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.41

3.67

+7.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

40.06

16.68

+23.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYMG vs. SPYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYMG на текущий момент составляет 4.23, что выше коэффициента Шарпа SPYM равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYMG и SPYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYMGSPYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23

2.43

+1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.60

+0.35

Просадки

Сравнение просадок MYMG и SPYM

Максимальная просадка MYMG за все время составила -2.31%, что меньше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYMG и SPYM.

Загрузка...

Показатели просадок

MYMGSPYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.31%

-54.46%

+52.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.36%

-8.90%

+8.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

0.00%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.35%

-7.20%

+6.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

1.96%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности MYMG и SPYM

Текущая волатильность для State Street My2027 Municipal Bond ETF (MYMG) составляет 0.36%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что MYMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MYMGSPYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

5.56%

-5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.49%

9.43%

-8.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11%

13.21%

-12.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.11%

16.84%

-14.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.11%

18.01%

-15.90%

Сравнение комиссий MYMG и SPYM

MYMG берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYMG и SPYM

Дивидендная доходность MYMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности SPYM в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MYMG
State Street My2027 Municipal Bond ETF		2.94%3.03%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.07%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%