Сравнение MYI.L с VJPN.L
MYI.L (Murray International Trust) is a stock, while VJPN.L (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing) is Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY. Over the past 10 years, MYI.L returned 11.30%/yr vs 11.10%/yr for VJPN.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MYI.L и VJPN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MYI.L торгуется в GBp, в то время как VJPN.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VJPN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MYI.L показывает доходность 9.26%, что значительно ниже, чем у VJPN.L с доходностью 16.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MYI.L имеют среднегодовую доходность 11.30%, а акции VJPN.L немного отстают с 11.10%.
MYI.L
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 9.26%
- 6 месяцев
- 11.42%
- 1 год
- 35.99%
- 3 года*
- 15.31%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 11.30%
VJPN.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- 16.32%
- 6 месяцев
- 16.34%
- 1 год
- 36.25%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 11.10%
Сравнение доходности по годам MYI.L и VJPN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYI.L Murray International Trust | 9.26% | 35.95% | 4.54% | 1.05% | 20.72% | 7.24% | -5.25% | 16.45% | -6.75% | 11.05% |
VJPN.L Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing | 16.32% | 18.86% | 9.05% | 14.00% | -5.70% | 2.26% | 12.84% | 14.56% | -8.37% | 14.72% |
Correlation
The correlation between MYI.L and VJPN.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2013 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYI.L vs. VJPN.L — Ранг доходности на риск
MYI.L
VJPN.L
Сравнение MYI.L c VJPN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murray International Trust (MYI.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYI.L | VJPN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.37 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 3.20 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.06 | 10.40 | +3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYI.L | VJPN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05 | 1.91 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.69 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.70 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.62 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок MYI.L и VJPN.L
Максимальная просадка MYI.L за все время составила -48.60%, что больше максимальной просадки VJPN.L в -25.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYI.L и VJPN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYI.L | VJPN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.60% | -25.19% | -23.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.24% | -10.68% | +1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.00% | -13.45% | -2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.21% | -17.91% | -0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.23% | -25.19% | -14.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | 0.00% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.57% | -5.26% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 3.29% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYI.L и VJPN.L
Текущая волатильность для Murray International Trust (MYI.L) составляет 3.08%, в то время как у Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.L) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что MYI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VJPN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYI.L | VJPN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 3.85% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 14.62% | -5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.74% | 17.91% | -6.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 15.50% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 15.90% | +1.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYI.L и VJPN.L
Дивидендная доходность MYI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности VJPN.L в 2.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYI.L Murray International Trust | 3.46% | 3.58% | 4.54% | 4.34% | 4.12% | 4.71% | 4.73% | 4.17% | 4.51% | 3.82% | 3.91% | 5.55% |
VJPN.L Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing | 2.23% | 2.54% | 2.47% | 2.39% | 2.64% | 2.31% | 2.14% | 2.36% | 2.55% | 1.94% | 2.04% | 2.08% |
Часто задаваемые вопросы
MYI.L and VJPN.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MYI.L и VJPN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор