Сравнение MYHB с SPYM
MYHB (State Street My2028 High Yield Corporate Bond ETF) and SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - MYHB is a High Yield Bonds fund tracking the ICE 2028 Maturity US High Yield Index, while SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MYHB charges 0.39%/yr vs 0.02%/yr for SPYM.
Доходность
Сравнение доходности MYHB и SPYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MYHB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYM
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 11.36%
- 6 месяцев
- 11.25%
- 1 год
- 28.60%
- 3 года*
- 22.67%
- 5 лет*
- 13.99%
- 10 лет*
- 15.57%
Сравнение доходности по годам MYHB и SPYM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MYHB State Street My2028 High Yield Corporate Bond ETF | 1.40% |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 10.11% |
Correlation
The correlation between MYHB and SPYM is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2026 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYHB vs. SPYM — Ранг доходности на риск
MYHB
SPYM
Сравнение MYHB c SPYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2028 High Yield Corporate Bond ETF (MYHB) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYHB | SPYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.44 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 0.62 | +0.99 |
Просадки
Сравнение просадок MYHB и SPYM
Максимальная просадка MYHB за все время составила -1.09%, что меньше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYHB и SPYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYHB | SPYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.09% | -54.46% | +53.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.32% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -7.15% | +6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MYHB и SPYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYHB | SPYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31% | 11.79% | -8.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.31% | 16.80% | -13.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.31% | 18.00% | -14.69% |
Сравнение комиссий MYHB и SPYM
MYHB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYHB и SPYM
Дивидендная доходность MYHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности SPYM в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYHB State Street My2028 High Yield Corporate Bond ETF | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.99% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
MYHB and SPYM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.39% for MYHB.
MYHB has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 0.99% for SPYM.
MYHB is categorized as High Yield Bonds, while SPYM is S&P 500. MYHB tracks ICE 2028 Maturity US High Yield Index, while SPYM tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.39% for MYHB and 0.02% for SPYM.
Подберите оптимальное распределение для MYHB и SPYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор