PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXUK.L с IEDL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXUK.L с IEDL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MXUK.L (Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF) and IEDL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds - MXUK.L tracks the MSCI Europe ex-UK NR EUR while IEDL.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, MXUK.L returned 9.28%/yr vs 14.61%/yr for IEDL.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MXUK.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for IEDL.L.

Доходность

Сравнение доходности MXUK.L и IEDL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (MXUK.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MXUK.L торгуется в GBp, в то время как IEDL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEDL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MXUK.L показывает доходность 6.84%, что значительно ниже, чем у IEDL.L с доходностью 13.13%.

MXUK.L

1 день
1.02%
1 месяц
1.74%
С начала года
6.84%
6 месяцев
8.74%
1 год
18.19%
3 года*
13.33%
5 лет*
9.28%
10 лет*
—

IEDL.L

1 день
-0.02%
1 месяц
2.59%
С начала года
13.13%
6 месяцев
15.91%
1 год
35.61%
3 года*
21.73%
5 лет*
14.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXUK.L и IEDL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MXUK.L
Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF		6.84%25.73%2.02%14.87%-6.68%16.13%7.85%20.60%-8.14%
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		13.13%42.22%5.44%11.24%1.22%19.20%-3.60%14.87%-10.37%

Correlation

The correlation between MXUK.L and IEDL.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2018 г.

0.85

The correlation between MXUK.L and IEDL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MXUK.L и IEDL.L

Секторы
MXUK.L
IEDL.L

Финансовые услуги

22.9%
22.6%

Промышленность

21.7%
17.0%

Здравоохранение

12.7%
12.3%

Технологии

10.8%
12.2%

Потребительский циклический сектор

7.1%
6.2%

Потребительский защитный сектор

7.1%
8.6%

Коммунальные услуги

5.0%
4.5%

Сырьевые материалы

4.6%
6.2%

Коммуникационные услуги

4.0%
3.7%

Энергетика

3.4%
5.1%

Недвижимость

0.9%
0.6%

Финансовые услуги

MXUK.L
22.9%
IEDL.L
22.6%

Промышленность

MXUK.L
21.7%
IEDL.L
17.0%

Здравоохранение

MXUK.L
12.7%
IEDL.L
12.3%

Технологии

MXUK.L
10.8%
IEDL.L
12.2%

Потребительский циклический сектор

MXUK.L
7.1%
IEDL.L
6.2%

Потребительский защитный сектор

MXUK.L
7.1%
IEDL.L
8.6%

Коммунальные услуги

MXUK.L
5.0%
IEDL.L
4.5%

Сырьевые материалы

MXUK.L
4.6%
IEDL.L
6.2%

Коммуникационные услуги

MXUK.L
4.0%
IEDL.L
3.7%

Энергетика

MXUK.L
3.4%
IEDL.L
5.1%

Недвижимость

MXUK.L
0.9%
IEDL.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с MXUK.L:
MXUK.L с VIGMXUK.L с UD03.LMXUK.L с IGDA.LMXUK.L с EQGB.LMXUK.L с EEIP.LMXUK.L с CS1.LMXUK.L с WDEP.L
Часто сравнивают с IEDL.L:
IEDL.L с S7XP.LIEDL.L с XHYG.DEIEDL.L с MVEW.DEIEDL.L с EUMD.LIEDL.L с T3KE.DEIEDL.L с CNX1.LIEDL.L с VEUR.L

Доходность на риск

MXUK.L vs. IEDL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXUK.L
Ранг доходности на риск MXUK.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXUK.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXUK.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXUK.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXUK.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXUK.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IEDL.L
Ранг доходности на риск IEDL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDL.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDL.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXUK.L c IEDL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (MXUK.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXUK.LIEDL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.68

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
3.60

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.48

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

3.42

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.91

12.66

-6.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXUK.L vs. IEDL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXUK.L на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа IEDL.L равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXUK.L и IEDL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXUK.LIEDL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.68

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.95

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.59

-0.05

Просадки

Сравнение просадок MXUK.L и IEDL.L

Максимальная просадка MXUK.L за все время составила -27.32%, что меньше максимальной просадки IEDL.L в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXUK.L и IEDL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXUK.LIEDL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.32%

-34.37%

+7.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-10.54%

-0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.14%

-16.23%

+3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.58%

-16.28%

-3.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.84%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-5.72%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.86%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MXUK.L и IEDL.L

Текущая волатильность для Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (MXUK.L) составляет 4.25%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что MXUK.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEDL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXUK.LIEDL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

4.76%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

11.06%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

13.48%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

15.30%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.61%

17.59%

-1.98%

Сравнение комиссий MXUK.L и IEDL.L

MXUK.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IEDL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXUK.L и IEDL.L

MXUK.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEDL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		3.01%3.44%4.22%4.76%4.23%3.56%2.32%3.86%3.19%
MXUK.L
Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MXUK.L and IEDL.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MXUK.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MXUK.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IEDL.L.

MXUK.L tracks MSCI Europe ex-UK NR EUR, while IEDL.L tracks MSCI Europe Value NR EUR. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.20% for MXUK.L and 0.25% for IEDL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXUK.L и IEDL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор