PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXRLX с FNSFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXRLX с FNSFX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MXRLX (Great-West Lifetime 2045 Fund) and FNSFX (Fidelity Freedom 2060 Fund Class K) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, MXRLX returned 7.30%/yr vs 9.57%/yr for FNSFX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MXRLX charges 0.57%/yr vs 0.65%/yr for FNSFX.

Доходность

Сравнение доходности MXRLX и FNSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Lifetime 2045 Fund (MXRLX) и Fidelity Freedom 2060 Fund Class K (FNSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MXRLX показывает доходность 9.86%, а FNSFX немного выше – 9.96%.

MXRLX

1 день
0.49%
1 месяц
1.68%
С начала года
9.86%
6 месяцев
10.15%
1 год
21.22%
3 года*
15.72%
5 лет*
7.30%
10 лет*
9.30%

FNSFX

1 день
-3.37%
1 месяц
-1.29%
С начала года
9.96%
6 месяцев
11.14%
1 год
25.70%
3 года*
19.28%
5 лет*
9.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXRLX и FNSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXRLX
Great-West Lifetime 2045 Fund		9.86%16.52%10.39%16.96%-16.86%16.12%13.50%25.56%-12.99%7.84%
FNSFX
Fidelity Freedom 2060 Fund Class K		9.96%23.84%14.14%20.59%-18.20%16.68%18.40%25.44%-8.82%7.37%

Correlation

The correlation between MXRLX and FNSFX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г.

0.83

The correlation between MXRLX and FNSFX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Lifetime 2045 Fund

Fidelity Freedom 2060 Fund Class K

Часто сравнивают с MXRLX:
MXRLX с FFSZXMXRLX с FRKMXMXRLX с MXCPXMXRLX с MXISXMXRLX с FCTKXMXRLX с FRBHXMXRLX с FFGZX
Часто сравнивают с FNSFX:
FNSFX с VTTSXFNSFX с VOOFNSFX с FXAIXFNSFX с FFOLXFNSFX с FSKAXFNSFX с FZROXFNSFX с FBGRX

Доходность на риск

MXRLX vs. FNSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXRLX
Ранг доходности на риск MXRLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXRLX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXRLX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXRLX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXRLX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXRLX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FNSFX
Ранг доходности на риск FNSFX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSFX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSFX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSFX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSFX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSFX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXRLX c FNSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Lifetime 2045 Fund (MXRLX) и Fidelity Freedom 2060 Fund Class K (FNSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXRLXFNSFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.00

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.73

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.72

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.56

12.06

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXRLX vs. FNSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXRLX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNSFX равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXRLX и FNSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXRLXFNSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.00

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.64

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.71

-0.32

Просадки

Сравнение просадок MXRLX и FNSFX

Максимальная просадка MXRLX за все время составила -40.66%, что больше максимальной просадки FNSFX в -30.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXRLX и FNSFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXRLXFNSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.66%

-30.92%

-9.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-9.76%

+1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-15.41%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.66%

-27.31%

-1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-3.42%

+3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-5.59%

-5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.20%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MXRLX и FNSFX

Текущая волатильность для Great-West Lifetime 2045 Fund (MXRLX) составляет 3.17%, в то время как у Fidelity Freedom 2060 Fund Class K (FNSFX) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что MXRLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXRLXFNSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

5.06%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

11.13%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.99%

13.27%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.33%

15.08%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

15.99%

+0.17%

Сравнение комиссий MXRLX и FNSFX

MXRLX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии FNSFX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXRLX и FNSFX

Дивидендная доходность MXRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности FNSFX в 5.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FNSFX
Fidelity Freedom 2060 Fund Class K		5.07%3.70%2.32%2.13%10.66%10.24%3.89%5.99%5.94%2.45%
MXRLX
Great-West Lifetime 2045 Fund		4.20%4.61%6.48%4.42%9.59%10.39%5.64%10.54%11.75%3.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, MXRLX and FNSFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FNSFX has higher volatility (5.06%) compared to MXRLX (3.17%). In terms of maximum drawdown, MXRLX dropped -40.66% vs FNSFX's -30.92%.

FNSFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXRLX и FNSFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор