PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXJP.L с VJPU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXJP.L с VJPU.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MXJP.L (Invesco MSCI Japan UCITS ETF) and VJPU.L (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc) are both Japan Equities funds - MXJP.L tracks the TOPIX TR JPY while VJPU.L tracks the FTSE Japan (USD Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, MXJP.L returned 9.05%/yr vs 21.18%/yr for VJPU.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MXJP.L charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for VJPU.L.

Доходность

Сравнение доходности MXJP.L и VJPU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Japan UCITS ETF (MXJP.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXJP.L показывает доходность 16.79%, что значительно ниже, чем у VJPU.L с доходностью 18.31%.

MXJP.L

1 день
0.64%
1 месяц
2.75%
С начала года
16.79%
6 месяцев
17.02%
1 год
34.27%
3 года*
18.70%
5 лет*
9.05%
10 лет*
9.58%

VJPU.L

1 день
-1.11%
1 месяц
3.95%
С начала года
18.31%
6 месяцев
20.28%
1 год
51.66%
3 года*
28.28%
5 лет*
21.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXJP.L и VJPU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
MXJP.L
Invesco MSCI Japan UCITS ETF		16.79%25.84%7.22%20.47%-17.12%0.75%18.65%
VJPU.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc		18.31%31.51%23.81%35.67%-2.33%12.22%11.64%

Correlation

The correlation between MXJP.L and VJPU.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2020 г.

0.83

The correlation between MXJP.L and VJPU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MXJP.L и VJPU.L

Секторы
MXJP.L
VJPU.L

Промышленность

26.0%
26.6%

Технологии

19.1%
17.4%

Финансовые услуги

17.5%
15.9%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.8%

Коммуникационные услуги

7.9%
7.1%

Здравоохранение

6.3%
5.9%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.2%

Сырьевые материалы

3.0%
4.3%

Недвижимость

2.3%
3.4%

Коммунальные услуги

1.1%
1.3%

Энергетика

1.1%
1.0%

Промышленность

MXJP.L
26.0%
VJPU.L
26.6%

Технологии

MXJP.L
19.1%
VJPU.L
17.4%

Финансовые услуги

MXJP.L
17.5%
VJPU.L
15.9%

Потребительский циклический сектор

MXJP.L
12.2%
VJPU.L
12.8%

Коммуникационные услуги

MXJP.L
7.9%
VJPU.L
7.1%

Здравоохранение

MXJP.L
6.3%
VJPU.L
5.9%

Потребительский защитный сектор

MXJP.L
3.6%
VJPU.L
4.2%

Сырьевые материалы

MXJP.L
3.0%
VJPU.L
4.3%

Недвижимость

MXJP.L
2.3%
VJPU.L
3.4%

Коммунальные услуги

MXJP.L
1.1%
VJPU.L
1.3%

Энергетика

MXJP.L
1.1%
VJPU.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Japan UCITS ETF

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc

Часто сравнивают с MXJP.L:
MXJP.L с LGJG.LMXJP.L с VJPA.LMXJP.L с IJPN.LMXJP.L с SJPA.LMXJP.L с LCJP.LMXJP.L с DXJP.LMXJP.L с DXJA.L
Часто сравнивают с VJPU.L:
VJPU.L с IJPN.LVJPU.L с VOOVJPU.L с VJPA.LVJPU.L с VIGVJPU.L с VONEVJPU.L с DBJPVJPU.L с EWJ

Доходность на риск

MXJP.L vs. VJPU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXJP.L
Ранг доходности на риск MXJP.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXJP.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXJP.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXJP.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXJP.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXJP.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VJPU.L
Ранг доходности на риск VJPU.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPU.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPU.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPU.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPU.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPU.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXJP.L c VJPU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Japan UCITS ETF (MXJP.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXJP.LVJPU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.72

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
3.81

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.50

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

5.37

-2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.45

19.10

-10.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXJP.L vs. VJPU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXJP.L на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа VJPU.L равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXJP.L и VJPU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXJP.LVJPU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.72

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.15

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.03

-0.57

Просадки

Сравнение просадок MXJP.L и VJPU.L

Максимальная просадка MXJP.L за все время составила -32.48%, что больше максимальной просадки VJPU.L в -27.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXJP.L и VJPU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXJP.LVJPU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.48%

-27.53%

-4.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-9.57%

-3.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.79%

-21.44%

+7.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.48%

-21.44%

-11.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.39%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-4.14%

-3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

2.70%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MXJP.L и VJPU.L

Invesco MSCI Japan UCITS ETF (MXJP.L) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что MXJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VJPU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXJP.LVJPU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

3.80%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.68%

14.81%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.59%

18.88%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

18.37%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

19.56%

-2.51%

Сравнение комиссий MXJP.L и VJPU.L

MXJP.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии VJPU.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXJP.L и VJPU.L

Ни MXJP.L, ни VJPU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MXJP.L and VJPU.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MXJP.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MXJP.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for VJPU.L.

MXJP.L tracks TOPIX TR JPY, while VJPU.L tracks FTSE Japan (USD Hedged). They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.19% for MXJP.L and 0.20% for VJPU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXJP.L и VJPU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор