Сравнение MXIHX с FFNYX
MXIHX (Great-West Inflation-Protected Securities Fund) and FFNYX (Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MXIHX charges 0.70%/yr vs 0.05%/yr for FFNYX.
Доходность
Сравнение доходности MXIHX и FFNYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MXIHX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- —
FFNYX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MXIHX и FFNYX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MXIHX Great-West Inflation-Protected Securities Fund | 0.22% |
FFNYX Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund | 0.63% |
Correlation
The correlation between MXIHX and FFNYX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXIHX vs. FFNYX — Ранг доходности на риск
MXIHX
FFNYX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MXIHX c FFNYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Inflation-Protected Securities Fund (MXIHX) и Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FFNYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MXIHX | FFNYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MXIHX и FFNYX
Максимальная просадка MXIHX за все время составила -11.51%, что больше максимальной просадки FFNYX в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXIHX и FFNYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MXIHX | FFNYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.51% | -0.78% | -10.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.04% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -0.39% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -0.24% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MXIHX и FFNYX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MXIHX | FFNYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88% | 1.98% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.85% | 1.98% | +2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.37% | 1.98% | +2.39% |
Сравнение комиссий MXIHX и FFNYX
MXIHX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FFNYX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXIHX и FFNYX
Дивидендная доходность MXIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности FFNYX в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFNYX Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MXIHX Great-West Inflation-Protected Securities Fund | 3.58% | 3.61% | 3.60% | 4.22% | 8.49% | 3.05% | 2.01% | 1.51% | 4.31% |
Часто задаваемые вопросы
MXIHX and FFNYX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MXIHX и FFNYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор