PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXFLX с FRQIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXFLX с FRQIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MXFLX (Great-West Lifetime 2025 Fund) and FRQIX (Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, MXFLX returned 6.45%/yr vs 4.98%/yr for FRQIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MXFLX charges 0.54%/yr vs 0.46%/yr for FRQIX.

Доходность

Сравнение доходности MXFLX и FRQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Lifetime 2025 Fund (MXFLX) и Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I (FRQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXFLX показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у FRQIX с доходностью 4.05%. За последние 10 лет акции MXFLX превзошли акции FRQIX по среднегодовой доходности: 6.45% против 4.98% соответственно.

MXFLX

1 день
0.19%
1 месяц
2.43%
С начала года
5.84%
6 месяцев
6.14%
1 год
14.10%
3 года*
10.53%
5 лет*
4.67%
10 лет*
6.45%

FRQIX

1 день
0.21%
1 месяц
1.53%
С начала года
4.05%
6 месяцев
4.28%
1 год
10.42%
3 года*
7.71%
5 лет*
2.92%
10 лет*
4.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXFLX и FRQIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXFLX
Great-West Lifetime 2025 Fund		5.84%11.57%7.09%11.99%-14.12%10.22%11.94%18.42%-6.57%11.28%
FRQIX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I		4.05%9.97%4.48%8.52%-12.39%3.82%9.58%12.63%-2.84%10.64%

Correlation

The correlation between MXFLX and FRQIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2009 г.

0.85

The correlation between MXFLX and FRQIX shifts across timeframes, from 0.74 (10 years) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Lifetime 2025 Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I

Часто сравнивают с MXFLX:
MXFLX с MXISXMXFLX с MXINXMXFLX с FRBHXMXFLX с FVTKXMXFLX с SSBRXMXFLX с PMTIXMXFLX с FFGZX
Часто сравнивают с FRQIX:
FRQIX с RFFTXFRQIX с TLTIXFRQIX с FFFAXFRQIX с FCQTXFRQIX с FASGXFRQIX с FZTKXFRQIX с VTTHX

Доходность на риск

MXFLX vs. FRQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXFLX
Ранг доходности на риск MXFLX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXFLX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXFLX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXFLX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXFLX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXFLX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FRQIX
Ранг доходности на риск FRQIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXFLX c FRQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Lifetime 2025 Fund (MXFLX) и Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I (FRQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXFLXFRQIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.53

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.73

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.51

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

3.07

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.70

13.08

-2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXFLX vs. FRQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXFLX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQIX равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXFLX и FRQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXFLXFRQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.53

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.53

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.94

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.56

-0.11

Просадки

Сравнение просадок MXFLX и FRQIX

Максимальная просадка MXFLX за все время составила -28.46%, что меньше максимальной просадки FRQIX в -38.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXFLX и FRQIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXFLXFRQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.46%

-38.01%

+9.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.59%

-3.43%

-2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.29%

-5.21%

-3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.50%

-17.04%

-6.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.50%

-17.04%

-6.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-4.43%

-2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

0.80%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MXFLX и FRQIX

Great-West Lifetime 2025 Fund (MXFLX) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I (FRQIX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что MXFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXFLXFRQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

1.66%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.36%

3.42%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.36%

4.15%

+3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.03%

5.57%

+4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.34%

5.33%

+5.01%

Сравнение комиссий MXFLX и FRQIX

MXFLX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии FRQIX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXFLX и FRQIX

Дивидендная доходность MXFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности FRQIX в 3.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRQIX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I		3.04%3.14%2.97%2.75%5.01%6.00%3.51%3.14%5.60%16.32%2.43%4.08%
MXFLX
Great-West Lifetime 2025 Fund		3.74%3.95%4.67%4.22%7.28%8.85%4.06%7.19%7.82%2.97%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MXFLX and FRQIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MXFLX has higher volatility (2.05%) compared to FRQIX (1.66%). In terms of maximum drawdown, MXFLX dropped -28.46% vs FRQIX's -38.01%.

FRQIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXFLX и FRQIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор