Сравнение MXAKX с FRQHX
MXAKX (Great-West Lifetime 2020 Fund) and FRQHX (Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MXAKX charges 0.09%/yr vs 0.26%/yr for FRQHX.
Доходность
Сравнение доходности MXAKX и FRQHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MXAKX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- 3.91%
- С начала года
- 5.35%
- 1 год
- 10.48%
- 3 года*
- 9.18%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 6.40%
FRQHX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MXAKX и FRQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXAKX Great-West Lifetime 2020 Fund | 5.35% | 11.13% | 7.06% | 11.54% | -12.68% | 9.78% | 11.50% | 4.77% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 3.71% | 10.01% | 4.68% | 8.75% | -12.22% | 4.04% | 9.80% | 3.95% |
Correlation
The correlation between MXAKX and FRQHX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.76 |
The correlation between MXAKX and FRQHX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXAKX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск
MXAKX
FRQHX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MXAKX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Lifetime 2020 Fund (MXAKX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MXAKX | FRQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.04 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MXAKX и FRQHX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MXAKX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.92% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.93% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MXAKX и FRQHX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MXAKX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.96% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.41% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.19% | — | — |
Сравнение комиссий MXAKX и FRQHX
MXAKX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FRQHX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXAKX и FRQHX
Дивидендная доходность MXAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности FRQHX в 3.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 3.25% | 3.20% | 3.20% | 2.95% | 5.25% | 6.22% | 3.70% | 2.57% | 0.00% | 0.00% |
MXAKX Great-West Lifetime 2020 Fund | 4.51% | 4.75% | 4.34% | 5.07% | 8.97% | 8.35% | 4.90% | 7.05% | 6.16% | 2.78% |
Часто задаваемые вопросы
MXAKX and FRQHX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MXAKX и FRQHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор