PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MX с KB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MX с KB

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Magnachip Semiconductor Corporation (MX) и KB Financial Group Inc. (KB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MX или KB.

Корреляция

Корреляция между MX и KB составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MX и KB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Magnachip Semiconductor Corporation (MX) и KB Financial Group Inc. (KB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MX:

-0.72

KB:

0.61

Коэф-т Сортино

MX:

-0.96

KB:

1.23

Коэф-т Омега

MX:

0.88

KB:

1.16

Коэф-т Кальмара

MX:

-0.39

KB:

0.77

Коэф-т Мартина

MX:

-1.37

KB:

1.96

Индекс Язвы

MX:

25.72%

KB:

13.58%

Дневная вол-ть

MX:

48.01%

KB:

36.59%

Макс. просадка

MX:

-90.17%

KB:

-84.25%

Текущая просадка

MX:

-87.95%

KB:

-7.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MX:

$117.21M

KB:

$24.24B

EPS

MX:

-$1.44

KB:

$9.09

Коэффициент PEG

MX:

1.08

KB:

0.71

Коэффициент P/S

MX:

0.51

KB:

0.00

Коэффициент P/B

MX:

0.43

KB:

0.58

Общая выручка (12 мес.)

MX:

$183.20M

KB:

$15.25T

Валовая прибыль (12 мес.)

MX:

$43.47M

KB:

$31.27T

EBITDA (12 мес.)

MX:

-$32.41M

KB:

$88.53B

Доходность по периодам

С начала года, MX показывает доходность -19.15%, что значительно ниже, чем у KB с доходностью 17.18%. За последние 10 лет акции MX уступали акциям KB по среднегодовой доходности: -6.18% против 10.19% соответственно.

MX

С начала года

-19.15%

1 месяц

16.91%

6 месяцев

-17.30%

1 год

-33.54%

5 лет

-21.81%

10 лет

-6.18%

KB

С начала года

17.18%

1 месяц

29.60%

6 месяцев

0.95%

1 год

17.38%

5 лет

26.13%

10 лет

10.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MX и KB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MX
Ранг риск-скорректированной доходности MX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
KB
Ранг риск-скорректированной доходности KB, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KB, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KB, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KB, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KB, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MX c KB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Magnachip Semiconductor Corporation (MX) и KB Financial Group Inc. (KB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MX на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа KB равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MX и KB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MX и KB

MX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MX
Magnachip Semiconductor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KB
KB Financial Group Inc.		2.58%5.01%2.81%5.78%5.27%3.97%4.32%4.00%3.06%3.10%3.05%2.17%

Просадки

Сравнение просадок MX и KB

Максимальная просадка MX за все время составила -90.17%, что больше максимальной просадки KB в -84.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MX и KB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MX и KB

Magnachip Semiconductor Corporation (MX) имеет более высокую волатильность в 14.14% по сравнению с KB Financial Group Inc. (KB) с волатильностью 8.88%. Это указывает на то, что MX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MX и KB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Magnachip Semiconductor Corporation и KB Financial Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00T4.00T6.00T8.00T10.00T12.00T20212022202320242025
63.04M
3.12T
(MX) Общая выручка
(KB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MX и KB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Magnachip Semiconductor Corporation и KB Financial Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
25.2%
100.0%
(MX) Валовая рентабельность
(KB) Валовая рентабельность
MX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Magnachip Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 15.89M при выручке в 63.04M, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.

KB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KB Financial Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.12T при выручке в 3.12T, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

MX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Magnachip Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -15.75M при выручке в 63.04M, что соответствует операционной рентабельности -25.0%.

KB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KB Financial Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.13T при выручке в 3.12T, что соответствует операционной рентабельности 36.3%.

MX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Magnachip Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в -16.28M при выручке в 63.04M, что соответствует чистой рентабельности -25.8%.

KB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KB Financial Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 682.93B при выручке в 3.12T, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.