PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MX с KB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MX с KB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MX (Magnachip Semiconductor Corporation) and KB (KB Financial Group Inc.) are both stocks. MX operates in Semiconductors (Technology), while KB operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, MX returned -4.69%/yr vs 18.55%/yr for KB. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MX и KB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Magnachip Semiconductor Corporation (MX) и KB Financial Group Inc. (KB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MX показывает доходность 38.04%, что значительно ниже, чем у KB с доходностью 41.06%. За последние 10 лет акции MX уступали акциям KB по среднегодовой доходности: -4.69% против 18.55% соответственно.

MX

1 день
-5.88%
1 месяц
-36.00%
6 месяцев
21.80%
С начала года
38.04%
1 год
-10.89%
3 года*
-28.12%
5 лет*
-31.14%
10 лет*
-4.69%

KB

1 день
-1.12%
1 месяц
5.33%
6 месяцев
36.24%
С начала года
41.06%
1 год
49.49%
3 года*
51.24%
5 лет*
27.15%
10 лет*
18.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MX и KB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MX
Magnachip Semiconductor Corporation		38.04%-36.57%-46.40%-20.13%-55.22%55.10%16.45%86.96%-37.59%60.48%
KB
KB Financial Group Inc.		41.06%56.57%45.22%10.35%-11.26%22.62%-0.46%-1.45%-28.25%65.80%

Correlation

The correlation between MX and KB is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2011 г.

0.24

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MX:

$128.48M

KB:

$42.65B

EPS

MX:

-$0.70

KB:

₩16.30K

Коэффициент P/S

MX:

0.71

KB:

1.53

Коэффициент P/B

MX:

0.55

KB:

1.24

Общая выручка (12 мес.)

MX:

$180.35M

KB:

₩43.88T

Валовая прибыль (12 мес.)

MX:

$29.23M

KB:

₩22.91T

EBITDA (12 мес.)

MX:

-$21.00M

KB:

₩9.39T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Magnachip Semiconductor Corporation

KB Financial Group Inc.

Часто сравнивают с KB:
KB с SHGKB с SPYKB с KTKB с SKMKB с KEPKB с PKXKB с SMH

Доходность на риск

MX vs. KB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MX
Ранг доходности на риск MX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
KB
Ранг доходности на риск KB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KB: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KB: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KB: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MX c KB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Magnachip Semiconductor Corporation (MX) и KB Financial Group Inc. (KB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MXKBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
1.33

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.55
1.96

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.25

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

2.97

-3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

5.71

-6.03

MX vs. KB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа KB равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MX и KB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MX и KB

Максимальная просадка MX за все время составила -91.58%, что больше максимальной просадки KB в -84.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MX и KB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXKBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.58%

-84.27%

-7.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.58%

-16.74%

-43.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.16%

-34.41%

-41.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.09%

-42.89%

-47.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.58%

-66.92%

-24.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.94%

-2.43%

-84.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.04%

-40.01%

-13.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.93%

8.70%

+25.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MX и KB

Magnachip Semiconductor Corporation (MX) имеет более высокую волатильность в 28.23% по сравнению с KB Financial Group Inc. (KB) с волатильностью 14.74%. Это указывает на то, что MX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXKBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.23%

14.74%

+13.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

85.11%

29.02%

+56.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

96.33%

37.59%

+58.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.53%

34.05%

+24.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.15%

32.94%

+23.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MX и KB

MX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KB
KB Financial Group Inc.		1.98%2.92%4.98%2.81%5.78%5.27%3.97%0.00%0.00%0.00%3.10%3.05%
MX
Magnachip Semiconductor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MX и KB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Magnachip Semiconductor Corporation и KB Financial Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00T10.00T15.00T20.00TJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
46.21M
2.71T
(MX) Общая выручка
(KB) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MX значения в USD, KB значения в KRW

Сравнение рентабельности MX и KB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Magnachip Semiconductor Corporation и KB Financial Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
15.6%
100.0%
Активы портфеля
MX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Magnachip Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 7.19M при выручке в 46.21M, что соответствует валовой рентабельности в 15.6%.

KB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KB Financial Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.71T при выручке в 2.71T, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

MX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Magnachip Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -4.70M при выручке в 46.21M, что соответствует операционной рентабельности -10.2%.

KB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KB Financial Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.71T при выручке в 2.71T, что соответствует операционной рентабельности 100.0%.

MX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Magnachip Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в -4.65M при выручке в 46.21M, что соответствует чистой рентабельности -10.1%.

KB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KB Financial Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.97T при выручке в 2.71T, что соответствует чистой рентабельности 72.8%.

Часто задаваемые вопросы

MX and KB have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MX has higher volatility (28.23%) compared to KB (14.74%). In terms of maximum drawdown, MX dropped -91.58% vs KB's -84.27%.

KB currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MX и KB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор