Сравнение MX с KB
MX (Magnachip Semiconductor Corporation) and KB (KB Financial Group Inc.) are both stocks. MX operates in Semiconductors (Technology), while KB operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, MX returned 3.99%/yr vs 17.36%/yr for KB. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MX и KB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MX показывает доходность 235.29%, что значительно выше, чем у KB с доходностью 26.08%. За последние 10 лет акции MX уступали акциям KB по среднегодовой доходности: 3.99% против 17.36% соответственно.
MX
- 1 день
- -4.26%
- 1 месяц
- 109.56%
- С начала года
- 235.29%
- 6 месяцев
- 185.00%
- 1 год
- 124.41%
- 3 года*
- -6.65%
- 5 лет*
- -18.17%
- 10 лет*
- 3.99%
KB
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 26.08%
- 6 месяцев
- 24.17%
- 1 год
- 37.40%
- 3 года*
- 48.25%
- 5 лет*
- 21.19%
- 10 лет*
- 17.36%
Сравнение доходности по годам MX и KB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MX Magnachip Semiconductor Corporation | 235.29% | -36.57% | -46.40% | -20.13% | -55.22% | 55.10% | 16.45% | 86.96% | -37.59% | 60.48% |
KB KB Financial Group Inc. | 26.08% | 56.57% | 45.22% | 10.35% | -11.26% | 22.62% | -0.46% | -1.45% | -28.25% | 65.80% |
Correlation
The correlation between MX and KB is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2011 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
MX:
$311.28M
KB:
$40.58B
MX:
-$0.70
KB:
$16.37K
MX:
1.73
KB:
0.00
MX:
1.34
KB:
0.00
MX:
$180.35M
KB:
$43.88T
MX:
$29.23M
KB:
$22.91T
MX:
-$21.00M
KB:
$9.39T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MX vs. KB — Ранг доходности на риск
MX
KB
Сравнение MX c KB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Magnachip Semiconductor Corporation (MX) и KB Financial Group Inc. (KB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MX | KB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 2.25 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 4.57 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MX | KB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.07 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.64 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.53 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.19 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок MX и KB
Максимальная просадка MX за все время составила -91.58%, что больше максимальной просадки KB в -84.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MX и KB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MX | KB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.58% | -84.27% | -7.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.41% | -16.74% | -31.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.86% | -34.41% | -45.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.24% | -42.89% | -48.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.58% | -66.92% | -24.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.29% | -8.23% | -60.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.85% | -40.17% | -12.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.34% | 8.20% | +22.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MX и KB
Magnachip Semiconductor Corporation (MX) имеет более высокую волатильность в 46.16% по сравнению с KB Financial Group Inc. (KB) с волатильностью 8.08%. Это указывает на то, что MX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MX | KB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.16% | 8.08% | +38.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.86% | 24.17% | +52.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.43% | 36.15% | +53.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.51% | 33.25% | +23.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.10% | 32.69% | +22.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MX и KB
MX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB KB Financial Group Inc. | 2.21% | 2.92% | 4.98% | 2.81% | 5.78% | 5.27% | 3.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.10% | 3.05% |
MX Magnachip Semiconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MX и KB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Magnachip Semiconductor Corporation и KB Financial Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MX и KB
MX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnachip Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 7.19M при выручке в 46.21M, что соответствует валовой рентабельности в 15.6%.
KB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KB Financial Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.71T при выручке в 2.71T, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
MX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnachip Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -4.70M при выручке в 46.21M, что соответствует операционной рентабельности -10.2%.
KB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KB Financial Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.71T при выручке в 2.71T, что соответствует операционной рентабельности 100.0%.
MX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnachip Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в -4.65M при выручке в 46.21M, что соответствует чистой рентабельности -10.1%.
KB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KB Financial Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.97T при выручке в 2.71T, что соответствует чистой рентабельности 72.8%.
Часто задаваемые вопросы
MX and KB have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MX has higher volatility (46.16%) compared to KB (8.08%). In terms of maximum drawdown, MX dropped -91.58% vs KB's -84.27%.
MX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MX и KB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор