PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Magnachip Semiconductor Corporation (MX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US55933J2033

CUSIP

55933J203

Сектор

Technology

Отрасль

Semiconductors

Дата IPO

11 мар. 2011 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$148.07M

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$1.16

PEG коэффициент

1.08

Общая выручка (12 мес.)

$214.05M

Валовая прибыль (12 мес.)

$42.09M

EBITDA (12 мес.)

-$26.11M

Годовой диапазон

$3.56 - $8.16

Целевая цена

$7.00

Процент коротких позиций

1.02%

Коэффициент коротких позиций

0.82

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
MX с KB
Популярные сравнения:
MX с KB

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Magnachip Semiconductor Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-19.38%
9.23%
MX (Magnachip Semiconductor Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Magnachip Semiconductor Corporation показал доход в -47.87% с начала года и -49.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Magnachip Semiconductor Corporation составила -11.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.


MX

С начала года

-47.87%

1 месяц

1.30%

6 месяцев

-20.04%

1 год

-49.22%

5 лет

-19.75%

10 лет

-11.75%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-12.93%-12.71%-2.11%-10.04%0.20%-3.18%4.52%-7.27%-1.06%-5.57%-2.04%-47.87%
202312.89%-9.62%-3.13%-4.31%15.20%9.29%-17.26%-11.14%1.09%-11.07%-10.83%13.81%-20.13%
2022-15.16%2.30%-7.09%8.16%6.62%-25.49%5.02%-23.33%-12.48%-2.83%1.71%-7.21%-55.22%
202125.67%10.01%33.23%0.44%-5.24%0.68%-12.91%-12.18%-2.68%6.76%-4.64%15.98%55.10%
202015.85%-15.02%-3.32%4.71%-4.41%-6.87%10.49%5.45%14.17%-0.07%2.56%-3.70%16.45%
2019-3.70%29.93%-4.76%19.59%-8.36%27.62%6.76%-8.51%0.30%25.94%-10.81%1.93%86.96%
201825.63%-23.60%0.52%-2.60%18.72%-7.66%13.17%-5.17%-10.00%-18.38%-14.36%-10.26%-37.59%
201738.71%-14.53%29.93%-10.99%0.59%14.62%11.22%4.59%-0.44%-8.81%18.36%-18.78%60.48%
2016-13.42%14.19%4.02%-5.15%7.56%1.98%5.12%44.71%-3.14%-25.66%4.03%-3.88%17.20%
201510.70%-60.29%-4.20%0.18%30.84%7.67%10.88%-0.12%-22.92%-19.73%5.67%-5.37%-59.28%
2014-18.92%-6.77%-5.43%0.43%-11.29%13.53%-0.64%-11.99%-5.11%-4.87%9.43%6.65%-33.38%
20130.63%-1.69%9.90%-7.34%15.34%-1.24%12.53%-0.54%5.28%-13.19%8.61%-3.94%22.49%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MX составляет 7, что хуже, чем результаты 93% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности MX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Magnachip Semiconductor Corporation (MX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MX, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-1.232.07
Коэффициент Сортино MX, с текущим значением в -1.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.912.76
Коэффициент Омега MX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.761.39
Коэффициент Кальмара MX, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.573.05
Коэффициент Мартина MX, с текущим значением в -1.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.3413.27
MX
^GSPC

Magnachip Semiconductor Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.23. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.23
2.07
MX (Magnachip Semiconductor Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Magnachip Semiconductor Corporation не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-85.50%
-1.91%
MX (Magnachip Semiconductor Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Magnachip Semiconductor Corporation показал максимальную просадку в 86.50%, зарегистрированную 20 нояб. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Magnachip Semiconductor Corporation составляет 85.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-86.5%6 апр. 2021 г.91520 нояб. 2024 г.
-86.08%22 окт. 2013 г.58417 февр. 2016 г.127715 мар. 2021 г.1861
-61.34%11 мая 2011 г.1035 окт. 2011 г.31031 дек. 2012 г.413
-16.4%20 февр. 2013 г.4118 апр. 2013 г.2422 мая 2013 г.65
-15.69%16 мар. 2021 г.724 мар. 2021 г.226 мар. 2021 г.9

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Magnachip Semiconductor Corporation составляет 13.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.38%
3.82%
MX (Magnachip Semiconductor Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Magnachip Semiconductor Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Magnachip Semiconductor Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab