PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MX.TO с SRU-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MX.TO с SRU-UN.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MX.TO (Methanex Corporation) and SRU-UN.TO (SmartCentres Real Estate Investment Trust) are both stocks. MX.TO operates in Chemicals (Basic Materials), while SRU-UN.TO operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, MX.TO returned 9.04%/yr vs 4.73%/yr for SRU-UN.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MX.TO и SRU-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Methanex Corporation (MX.TO) и SmartCentres Real Estate Investment Trust (SRU-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MX.TO показывает доходность 55.62%, что значительно выше, чем у SRU-UN.TO с доходностью 15.56%. За последние 10 лет акции MX.TO превзошли акции SRU-UN.TO по среднегодовой доходности: 9.04% против 4.73% соответственно.

MX.TO

1 день
-2.89%
1 месяц
-0.82%
С начала года
55.62%
6 месяцев
61.50%
1 год
91.84%
3 года*
14.22%
5 лет*
15.51%
10 лет*
9.04%

SRU-UN.TO

1 день
0.38%
1 месяц
1.44%
С начала года
15.56%
6 месяцев
18.65%
1 год
20.29%
3 года*
12.34%
5 лет*
7.06%
10 лет*
4.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MX.TO и SRU-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MX.TO
Methanex Corporation		55.62%-22.72%16.57%24.40%4.02%-13.73%19.94%-21.02%-12.07%32.46%
SRU-UN.TO
SmartCentres Real Estate Investment Trust		15.56%13.10%6.13%0.16%-11.27%48.64%-19.65%6.97%5.77%1.14%

Correlation

The correlation between MX.TO and SRU-UN.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2001 г.

0.16

The correlation between MX.TO and SRU-UN.TO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MX.TO:

CA$6.53B

SRU-UN.TO:

CA$4.93B

EPS

MX.TO:

-CA$0.61

SRU-UN.TO:

CA$2.10

Коэффициент P/S

MX.TO:

1.73

SRU-UN.TO:

5.40

Коэффициент P/B

MX.TO:

2.71

SRU-UN.TO:

0.94

Общая выручка (12 мес.)

MX.TO:

CA$3.66B

SRU-UN.TO:

CA$929.78M

Валовая прибыль (12 мес.)

MX.TO:

CA$437.92M

SRU-UN.TO:

CA$565.49M

EBITDA (12 мес.)

MX.TO:

CA$818.35M

SRU-UN.TO:

CA$628.59M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Methanex Corporation

SmartCentres Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с MX.TO:
MX.TO с MDI.TO
Часто сравнивают с SRU-UN.TO:
SRU-UN.TO с REI-UN.TOSRU-UN.TO с CRT-UN.TOSRU-UN.TO с FCR-UN.TOSRU-UN.TO с CHP-UN.TOSRU-UN.TO с CAR-UN.TOSRU-UN.TO с XEQT.TOSRU-UN.TO с ZWB.TO

Доходность на риск

MX.TO vs. SRU-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MX.TO
Ранг доходности на риск MX.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MX.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MX.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MX.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MX.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MX.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SRU-UN.TO
Ранг доходности на риск SRU-UN.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRU-UN.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRU-UN.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRU-UN.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRU-UN.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRU-UN.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MX.TO c SRU-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Methanex Corporation (MX.TO) и SmartCentres Real Estate Investment Trust (SRU-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MX.TOSRU-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.86

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.63

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.99

3.29

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.39

9.46

+2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MX.TO vs. SRU-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MX.TO на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRU-UN.TO равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MX.TO и SRU-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MX.TOSRU-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.86

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.44

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.22

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.35

-0.13

Просадки

Сравнение просадок MX.TO и SRU-UN.TO

Максимальная просадка MX.TO за все время составила -90.63%, что больше максимальной просадки SRU-UN.TO в -68.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MX.TO и SRU-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MX.TOSRU-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.63%

-68.25%

-22.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.03%

-6.39%

-11.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.79%

-14.34%

-37.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.79%

-28.89%

-22.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.07%

-54.78%

-31.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.73%

-0.40%

-7.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.57%

-10.98%

-24.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.25%

2.22%

+5.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MX.TO и SRU-UN.TO

Methanex Corporation (MX.TO) имеет более высокую волатильность в 10.73% по сравнению с SmartCentres Real Estate Investment Trust (SRU-UN.TO) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что MX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRU-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MX.TOSRU-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.73%

3.08%

+7.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.20%

8.12%

+31.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.68%

11.30%

+37.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.12%

16.21%

+25.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.23%

21.54%

+23.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MX.TO и SRU-UN.TO

Дивидендная доходность MX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности SRU-UN.TO в 6.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MX.TO
Methanex Corporation		1.20%1.88%1.42%1.58%1.59%0.82%1.10%3.73%2.46%1.99%2.45%3.06%
SRU-UN.TO
SmartCentres Real Estate Investment Trust		6.39%7.18%7.56%7.42%6.90%5.74%8.01%5.81%5.72%5.55%5.17%5.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MX.TO и SRU-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Methanex Corporation и SmartCentres Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
957.76M
231.84M
(MX.TO) Общая выручка
(SRU-UN.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MX.TO и SRU-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Methanex Corporation и SmartCentres Real Estate Investment Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
8.6%
59.4%
Активы портфеля
MX.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Methanex Corporation сообщила о валовой прибыли в 81.99M при выручке в 957.76M, что соответствует валовой рентабельности в 8.6%.

SRU-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SmartCentres Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 137.69M при выручке в 231.84M, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.

MX.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Methanex Corporation сообщила об операционной прибыли в 81.99M при выручке в 957.76M, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.

SRU-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SmartCentres Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 126.18M при выручке в 231.84M, что соответствует операционной рентабельности 54.4%.

MX.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Methanex Corporation сообщила о чистой прибыли в -13.40M при выручке в 957.76M, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.

SRU-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SmartCentres Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 105.33M при выручке в 231.84M, что соответствует чистой рентабельности 45.4%.

Часто задаваемые вопросы

MX.TO and SRU-UN.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MX.TO и SRU-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор