Сравнение MX.TO с MDI.TO
MX.TO (Methanex Corporation) and MDI.TO (Major Drilling Group International Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — MX.TO in Chemicals, MDI.TO in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 10 years, MX.TO returned 9.04%/yr vs 10.02%/yr for MDI.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MX.TO и MDI.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MX.TO показывает доходность 55.62%, что значительно выше, чем у MDI.TO с доходностью 38.60%. За последние 10 лет акции MX.TO уступали акциям MDI.TO по среднегодовой доходности: 9.04% против 10.02% соответственно.
MX.TO
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 55.62%
- 6 месяцев
- 61.50%
- 1 год
- 91.84%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 15.51%
- 10 лет*
- 9.04%
MDI.TO
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 10.10%
- С начала года
- 38.60%
- 6 месяцев
- 28.45%
- 1 год
- 111.85%
- 3 года*
- 24.48%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение доходности по годам MX.TO и MDI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MX.TO Methanex Corporation | 55.62% | -22.72% | 16.57% | 24.40% | 4.02% | -13.73% | 19.94% | -21.02% | -12.07% | 32.46% |
MDI.TO Major Drilling Group International Inc. | 38.60% | 57.13% | -10.86% | -12.45% | 27.36% | 7.41% | 35.63% | 23.26% | -34.84% | 0.57% |
Correlation
The correlation between MX.TO and MDI.TO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1995 г. | 0.19 |
The correlation between MX.TO and MDI.TO shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MX.TO:
CA$6.53B
MDI.TO:
CA$1.46B
MX.TO:
-CA$0.61
MDI.TO:
CA$0.17
MX.TO:
1.73
MDI.TO:
1.74
MX.TO:
2.71
MDI.TO:
2.69
MX.TO:
CA$3.66B
MDI.TO:
CA$842.94M
MX.TO:
CA$437.92M
MDI.TO:
CA$125.52M
MX.TO:
CA$818.35M
MDI.TO:
CA$96.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MX.TO vs. MDI.TO — Ранг доходности на риск
MX.TO
MDI.TO
Сравнение MX.TO c MDI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Methanex Corporation (MX.TO) и Major Drilling Group International Inc. (MDI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MX.TO | MDI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.99 | 5.90 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.39 | 13.58 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MX.TO | MDI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 2.67 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.28 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.24 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.14 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок MX.TO и MDI.TO
Максимальная просадка MX.TO за все время составила -90.63%, примерно равная максимальной просадке MDI.TO в -95.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MX.TO и MDI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MX.TO | MDI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.63% | -95.14% | +4.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.03% | -20.11% | +2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.79% | -35.71% | -16.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.79% | -48.48% | -3.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.07% | -72.36% | -13.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.73% | -6.30% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.57% | -57.12% | +21.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.25% | 8.73% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MX.TO и MDI.TO
Текущая волатильность для Methanex Corporation (MX.TO) составляет 10.73%, в то время как у Major Drilling Group International Inc. (MDI.TO) волатильность равна 14.16%. Это указывает на то, что MX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MX.TO | MDI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.73% | 14.16% | -3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.20% | 30.20% | +9.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.68% | 44.45% | +4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.12% | 41.86% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.23% | 42.75% | +2.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MX.TO и MDI.TO
Дивидендная доходность MX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, тогда как MDI.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDI.TO Major Drilling Group International Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.91% |
MX.TO Methanex Corporation | 1.20% | 1.88% | 1.42% | 1.58% | 1.59% | 0.82% | 1.10% | 3.73% | 2.46% | 1.99% | 2.45% | 3.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MX.TO и MDI.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Methanex Corporation и Major Drilling Group International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MX.TO и MDI.TO
MX.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Methanex Corporation сообщила о валовой прибыли в 81.99M при выручке в 957.76M, что соответствует валовой рентабельности в 8.6%.
MDI.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Major Drilling Group International Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.51M при выручке в 184.63M, что соответствует валовой рентабельности в 5.2%.
MX.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Methanex Corporation сообщила об операционной прибыли в 81.99M при выручке в 957.76M, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.
MDI.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Major Drilling Group International Inc. сообщила об операционной прибыли в -10.98M при выручке в 184.63M, что соответствует операционной рентабельности -6.0%.
MX.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Methanex Corporation сообщила о чистой прибыли в -13.40M при выручке в 957.76M, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
MDI.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Major Drilling Group International Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.84M при выручке в 184.63M, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
MX.TO and MDI.TO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MX.TO и MDI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор