Сравнение MWOZ.L с WSML.L
MWOZ.L (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) and WSML.L (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds - MWOZ.L tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index while WSML.L tracks the MSCI World Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, MWOZ.L returned 27.54% vs 33.45% for WSML.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MWOZ.L charges 0.05%/yr vs 0.35%/yr for WSML.L.
Доходность
Сравнение доходности MWOZ.L и WSML.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MWOZ.L торгуется в GBP, в то время как WSML.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WSML.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MWOZ.L показывает доходность 10.17%, что значительно ниже, чем у WSML.L с доходностью 14.81%.
MWOZ.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 10.17%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 27.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WSML.L
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 14.81%
- 6 месяцев
- 14.56%
- 1 год
- 33.45%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MWOZ.L и WSML.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 10.17% | 8.44% |
WSML.L iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) | 14.81% | 6.17% |
Correlation
The correlation between MWOZ.L and WSML.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | 0.77 |
The correlation between MWOZ.L and WSML.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MWOZ.L vs. WSML.L — Ранг доходности на риск
MWOZ.L
WSML.L
Сравнение MWOZ.L c WSML.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWOZ.L | WSML.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.43 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 4.22 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.80 | 15.84 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWOZ.L | WSML.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 2.40 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.54 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок MWOZ.L и WSML.L
Максимальная просадка MWOZ.L за все время составила -18.50%, что меньше максимальной просадки WSML.L в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOZ.L и WSML.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MWOZ.L | WSML.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.50% | -33.63% | +15.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -7.91% | +1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | 0.00% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -6.44% | +3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 2.11% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWOZ.L и WSML.L
Текущая волатильность для Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) составляет 2.54%, в то время как у iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что MWOZ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSML.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MWOZ.L | WSML.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 4.08% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.27% | 10.72% | -3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.29% | 13.95% | -3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 16.85% | -2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 18.19% | -4.28% |
Сравнение комиссий MWOZ.L и WSML.L
MWOZ.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии WSML.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWOZ.L и WSML.L
Дивидендная доходность MWOZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, тогда как WSML.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 1.20% | 1.60% |
WSML.L iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MWOZ.L and WSML.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MWOZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWOZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for WSML.L.
MWOZ.L tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index, while WSML.L tracks MSCI World Small Cap Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.05% for MWOZ.L and 0.35% for WSML.L.
Подберите оптимальное распределение для MWOZ.L и WSML.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор