PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWOT.DE с XNAS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MWOT.DE с XNAS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MWOT.DE (Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Acc) and XNAS.L (Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - MWOT.DE is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index, while XNAS.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, MWOT.DE returned 24.11% vs 35.90% for XNAS.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MWOT.DE charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for XNAS.L.

Доходность

Сравнение доходности MWOT.DE и XNAS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Acc (MWOT.DE) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MWOT.DE показывает доходность 6.07%, что значительно ниже, чем у XNAS.L с доходностью 16.77%.

MWOT.DE

1 день
-0.17%
1 месяц
3.79%
С начала года
6.07%
6 месяцев
6.11%
1 год
24.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XNAS.L

1 день
-2.43%
1 месяц
4.21%
С начала года
16.77%
6 месяцев
15.72%
1 год
35.90%
3 года*
27.37%
5 лет*
25.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MWOT.DE и XNAS.L

2026 (YTD)20252024
MWOT.DE
Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Acc		6.07%18.02%7.47%
XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF		16.77%19.82%4.47%

Correlation

The correlation between MWOT.DE and XNAS.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2024 г.

0.88

The correlation between MWOT.DE and XNAS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Acc

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с MWOT.DE:
MWOT.DE с XNDX.DEMWOT.DE с MWOW.DEMWOT.DE с ANAU.DEMWOT.DE с 6AQQ.DEMWOT.DE с LSMC.DEMWOT.DE с N1ES.DEMWOT.DE с SXRV.DE
Часто сравнивают с XNAS.L:
XNAS.L с CNDX.LXNAS.L с SXRV.DEXNAS.L с QQQMXNAS.L с EQQQ.LXNAS.L с CSNDX.MIXNAS.L с CNX1.LXNAS.L с NESG.L

Доходность на риск

MWOT.DE vs. XNAS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWOT.DE
Ранг доходности на риск MWOT.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOT.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOT.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOT.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOT.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOT.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
XNAS.L
Ранг доходности на риск XNAS.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAS.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAS.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAS.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAS.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAS.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWOT.DE c XNAS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Acc (MWOT.DE) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWOT.DEXNAS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
2.23

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
3.11

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

3.28

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

11.73

-6.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWOT.DE vs. XNAS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWOT.DE на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа XNAS.L равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWOT.DE и XNAS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWOT.DEXNAS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.23

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.65

+0.20

Просадки

Сравнение просадок MWOT.DE и XNAS.L

Максимальная просадка MWOT.DE за все время составила -23.24%, что меньше максимальной просадки XNAS.L в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOT.DE и XNAS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MWOT.DEXNAS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.24%

-34.26%

+11.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-10.91%

-4.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-3.17%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-10.38%

+6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

3.05%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности MWOT.DE и XNAS.L

Текущая волатильность для Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Acc (MWOT.DE) составляет 4.17%, в то время как у Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что MWOT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNAS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MWOT.DEXNAS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

5.55%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

12.01%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

16.01%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.74%

22.69%

-2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

25.24%

-5.50%

Сравнение комиссий MWOT.DE и XNAS.L

MWOT.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XNAS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWOT.DE и XNAS.L

Ни MWOT.DE, ни XNAS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, MWOT.DE and XNAS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, MWOT.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MWOT.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for XNAS.L.

MWOT.DE is categorized as Large Cap Growth Equities, while XNAS.L is Nasdaq-100. MWOT.DE tracks Russell 1000 Growth Index, while XNAS.L tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.19% for MWOT.DE and 0.20% for XNAS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MWOT.DE и XNAS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор