PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWOP.DE с GOAI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MWOP.DE с GOAI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MWOP.DE (Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Acc) and GOAI.DE (Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - MWOP.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World ESG Leaders Select 5% Issuer Capped, while GOAI.DE is a Robotics fund tracking the MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered. Both are passively managed. Over the past 5 years, MWOP.DE returned 12.63%/yr vs 13.12%/yr for GOAI.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MWOP.DE charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for GOAI.DE.

Доходность

Сравнение доходности MWOP.DE и GOAI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Acc (MWOP.DE) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MWOP.DE показывает доходность 11.41%, что значительно ниже, чем у GOAI.DE с доходностью 28.31%.

MWOP.DE

1 день
0.31%
1 месяц
4.70%
С начала года
11.41%
6 месяцев
11.86%
1 год
25.23%
3 года*
17.27%
5 лет*
12.63%
10 лет*
—

GOAI.DE

1 день
-1.22%
1 месяц
15.52%
С начала года
28.31%
6 месяцев
25.43%
1 год
46.38%
3 года*
21.99%
5 лет*
13.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MWOP.DE и GOAI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
MWOP.DE
Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Acc		11.41%7.50%23.56%21.34%-15.58%36.13%10.73%
GOAI.DE
Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc		28.31%6.11%21.03%26.97%-21.63%32.03%22.50%

Correlation

The correlation between MWOP.DE and GOAI.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г.

0.89

The correlation between MWOP.DE and GOAI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Acc

Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с MWOP.DE:
MWOP.DE с IS3R.DEMWOP.DE с SPPW.DEMWOP.DE с UETW.DEMWOP.DE с JPGL.DEMWOP.DE с LYBK.DEMWOP.DE с WEBG.DEMWOP.DE с LSMC.DE
Часто сравнивают с GOAI.DE:
GOAI.DE с XAIX.DEGOAI.DE с 2B76.DEGOAI.DE с WTI2.DEGOAI.DE с AIAI.LGOAI.DE с XMLD.DEGOAI.DE с BOTZGOAI.DE с VVSM.DE

Доходность на риск

MWOP.DE vs. GOAI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWOP.DE
Ранг доходности на риск MWOP.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOP.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOP.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOP.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOP.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOP.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
GOAI.DE
Ранг доходности на риск GOAI.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOAI.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOAI.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOAI.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOAI.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOAI.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWOP.DE c GOAI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Acc (MWOP.DE) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWOP.DEGOAI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.37

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.16

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.41

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

3.27

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.38

8.82

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWOP.DE vs. GOAI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWOP.DE на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOAI.DE равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWOP.DE и GOAI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWOP.DEGOAI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.37

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.66

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.82

+0.17

Просадки

Сравнение просадок MWOP.DE и GOAI.DE

Максимальная просадка MWOP.DE за все время составила -21.85%, что меньше максимальной просадки GOAI.DE в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOP.DE и GOAI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MWOP.DEGOAI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.85%

-34.25%

+12.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-14.45%

+5.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.85%

-28.67%

+6.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-28.67%

+6.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.69%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-7.17%

+2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

5.37%

-2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности MWOP.DE и GOAI.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Acc (MWOP.DE) составляет 3.06%, в то время как у Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что MWOP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOAI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MWOP.DEGOAI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

6.79%

-3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

14.95%

-5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

19.95%

-7.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

19.64%

-5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.74%

20.21%

-5.47%

Сравнение комиссий MWOP.DE и GOAI.DE

MWOP.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GOAI.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWOP.DE и GOAI.DE

Ни MWOP.DE, ни GOAI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MWOP.DE and GOAI.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MWOP.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MWOP.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for GOAI.DE.

MWOP.DE is categorized as Global Equities, while GOAI.DE is Robotics. MWOP.DE tracks MSCI World ESG Leaders Select 5% Issuer Capped, while GOAI.DE tracks MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered. Their fees differ too: 0.18% for MWOP.DE and 0.35% for GOAI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MWOP.DE и GOAI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор