Сравнение MWOJ.DE с JRUD.DE
MWOJ.DE (Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS ETF USD Acc) and JRUD.DE (JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) are both Large Cap Blend Equities funds - MWOJ.DE tracks the MSCI USA Select ESG Rating and Trend Leaders while JRUD.DE tracks the JP Morgan US Research Enhanced Index Equity (ESG). Both are passively managed. Over the past 3 years, MWOJ.DE returned 18.57%/yr vs 18.26%/yr for JRUD.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MWOJ.DE charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for JRUD.DE.
Доходность
Сравнение доходности MWOJ.DE и JRUD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MWOJ.DE показывает доходность 9.96%, что значительно ниже, чем у JRUD.DE с доходностью 10.50%.
MWOJ.DE
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 23.95%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JRUD.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 10.50%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 24.35%
- 3 года*
- 18.26%
- 5 лет*
- 14.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MWOJ.DE и JRUD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MWOJ.DE Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS ETF USD Acc | 9.96% | 4.55% | 31.40% | 25.52% | -6.87% |
JRUD.DE JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 10.50% | 3.71% | 32.10% | 23.94% | -7.47% |
Correlation
The correlation between MWOJ.DE and JRUD.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2022 г. | 0.93 |
The correlation between MWOJ.DE and JRUD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MWOJ.DE vs. JRUD.DE — Ранг доходности на риск
MWOJ.DE
JRUD.DE
Сравнение MWOJ.DE c JRUD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS ETF USD Acc (MWOJ.DE) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRUD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWOJ.DE | JRUD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.40 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 3.55 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | 13.27 | -10.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWOJ.DE | JRUD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 2.14 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.83 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок MWOJ.DE и JRUD.DE
Максимальная просадка MWOJ.DE за все время составила -24.58%, что меньше максимальной просадки JRUD.DE в -34.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOJ.DE и JRUD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MWOJ.DE | JRUD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.58% | -34.16% | +9.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.06% | -6.86% | -13.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.58% | -23.42% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -0.48% | -4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.34% | -4.95% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.40% | 1.84% | +8.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWOJ.DE и JRUD.DE
Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS ETF USD Acc (MWOJ.DE) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRUD.DE) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что MWOJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRUD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MWOJ.DE | JRUD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 2.56% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 7.41% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.12% | 11.40% | +13.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.34% | 15.31% | +4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.34% | 17.76% | +1.58% |
Сравнение комиссий MWOJ.DE и JRUD.DE
MWOJ.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии JRUD.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWOJ.DE и JRUD.DE
MWOJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRUD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JRUD.DE JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 0.58% | 0.57% | 0.44% | 0.78% | 0.88% | 0.65% |
MWOJ.DE Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, MWOJ.DE and JRUD.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MWOJ.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWOJ.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for JRUD.DE.
MWOJ.DE tracks MSCI USA Select ESG Rating and Trend Leaders, while JRUD.DE tracks JP Morgan US Research Enhanced Index Equity (ESG). They also come from different issuers: Amundi and JPMorgan. Their fees differ too: 0.10% for MWOJ.DE and 0.20% for JRUD.DE.
Подберите оптимальное распределение для MWOJ.DE и JRUD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор