PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MWFEX с MWSTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWFEX с MWSTX

Последнее обновление 15 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Flexible Income Fund (MWFEX) и Metropolitan West Strategic Income Fund (MWSTX).

MWFEX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 29 нояб. 2018 г.. MWSTX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MWFEX или MWSTX.

Корреляция

Корреляция между MWFEX и MWSTX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности MWFEX и MWSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metropolitan West Flexible Income Fund (MWFEX) и Metropolitan West Strategic Income Fund (MWSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
2.37%
MWFEX
MWSTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MWFEX:

1.10

MWSTX:

2.10

Коэф-т Сортино

MWFEX:

210.98

MWSTX:

3.31

Коэф-т Омега

MWFEX:

43.16

MWSTX:

1.45

Коэф-т Кальмара

MWFEX:

179.31

MWSTX:

3.91

Коэф-т Мартина

MWFEX:

746.84

MWSTX:

10.73

Индекс Язвы

MWFEX:

0.59%

MWSTX:

0.71%

Дневная вол-ть

MWFEX:

401.98%

MWSTX:

3.61%

Макс. просадка

MWFEX:

-7.64%

MWSTX:

-37.20%

Текущая просадка

MWFEX:

0.00%

MWSTX:

-0.16%

Доходность по периодам

MWFEX

С начала года

0.00%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

0.00%

1 год

443.19%

5 лет

71.29%

10 лет

N/A

MWSTX

С начала года

0.77%

1 месяц

0.93%

6 месяцев

2.36%

1 год

7.23%

5 лет

2.89%

10 лет

2.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MWFEX и MWSTX

MWFEX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MWSTX в 1.04%.

MWSTX
Metropolitan West Strategic Income Fund
График комиссии MWSTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.04%
MWFEX
Metropolitan West Flexible Income Fund
График комиссии MWFEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MWFEX и MWSTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MWFEX
Ранг риск-скорректированной доходности MWFEX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MWFEX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWFEX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWFEX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWFEX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWFEX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
MWSTX
Ранг риск-скорректированной доходности MWSTX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MWSTX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWSTX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWSTX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWSTX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWSTX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MWFEX c MWSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Flexible Income Fund (MWFEX) и Metropolitan West Strategic Income Fund (MWSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MWFEX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.112.10
Коэффициент Сортино MWFEX, с текущим значением в 230.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00230.903.31
Коэффициент Омега MWFEX, с текущим значением в 46.94, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.0046.941.45
Коэффициент Кальмара MWFEX, с текущим значением в 181.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00181.043.91
Коэффициент Мартина MWFEX, с текущим значением в 754.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00754.0510.73
MWFEX
MWSTX

Показатель коэффициента Шарпа MWFEX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа MWSTX равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWFEX и MWSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.11
2.10
MWFEX
MWSTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWFEX и MWSTX

Дивидендная доходность MWFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности MWSTX в 6.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MWFEX
Metropolitan West Flexible Income Fund		2.51%3.13%27.60%40.19%17.96%47.01%34.49%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
MWSTX
Metropolitan West Strategic Income Fund		6.98%7.00%7.54%11.67%8.77%5.46%4.13%3.88%3.49%3.49%2.70%1.78%

Просадки

Сравнение просадок MWFEX и MWSTX

Максимальная просадка MWFEX за все время составила -7.64%, что меньше максимальной просадки MWSTX в -37.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWFEX и MWSTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-1.50%-1.00%-0.50%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
-0.16%
MWFEX
MWSTX

Волатильность

Сравнение волатильности MWFEX и MWSTX

Текущая волатильность для Metropolitan West Flexible Income Fund (MWFEX) составляет 0.00%, в то время как у Metropolitan West Strategic Income Fund (MWSTX) волатильность равна 0.90%. Это указывает на то, что MWFEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MWSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
0.90%
MWFEX
MWSTX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab