PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MWFEX с MTGDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWFEX с MTGDX

Последнее обновление 20 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Flexible Income Fund (MWFEX) и Morgan Stanley Mortgage Securities Trust (MTGDX).

MWFEX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 29 нояб. 2018 г.. MTGDX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MWFEX или MTGDX.

Корреляция

Корреляция между MWFEX и MTGDX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности MWFEX и MTGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metropolitan West Flexible Income Fund (MWFEX) и Morgan Stanley Mortgage Securities Trust (MTGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-0.50%0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
2.46%
MWFEX
MTGDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MWFEX:

1.10

MTGDX:

2.38

Коэф-т Сортино

MWFEX:

210.98

MTGDX:

3.53

Коэф-т Омега

MWFEX:

43.16

MTGDX:

1.46

Коэф-т Кальмара

MWFEX:

179.31

MTGDX:

4.71

Коэф-т Мартина

MWFEX:

746.84

MTGDX:

12.21

Индекс Язвы

MWFEX:

0.59%

MTGDX:

0.92%

Дневная вол-ть

MWFEX:

401.98%

MTGDX:

4.71%

Макс. просадка

MWFEX:

-7.64%

MTGDX:

-12.97%

Текущая просадка

MWFEX:

0.00%

MTGDX:

-0.39%

Доходность по периодам

MWFEX

С начала года

0.00%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

0.00%

1 год

443.90%

5 лет

71.41%

10 лет

N/A

MTGDX

С начала года

0.80%

1 месяц

0.93%

6 месяцев

2.47%

1 год

11.52%

5 лет

3.59%

10 лет

4.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MWFEX и MTGDX

MWFEX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MTGDX в 0.72%.

MTGDX
Morgan Stanley Mortgage Securities Trust
График комиссии MTGDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.72%
MWFEX
Metropolitan West Flexible Income Fund
График комиссии MWFEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MWFEX и MTGDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MWFEX
Ранг риск-скорректированной доходности MWFEX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MWFEX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWFEX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWFEX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWFEX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWFEX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
MTGDX
Ранг риск-скорректированной доходности MTGDX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTGDX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTGDX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTGDX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTGDX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTGDX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MWFEX c MTGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Flexible Income Fund (MWFEX) и Morgan Stanley Mortgage Securities Trust (MTGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MWFEX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.102.38
Коэффициент Сортино MWFEX, с текущим значением в 230.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00230.613.53
Коэффициент Омега MWFEX, с текущим значением в 46.88, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.0046.881.46
Коэффициент Кальмара MWFEX, с текущим значением в 179.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00179.894.71
Коэффициент Мартина MWFEX, с текущим значением в 751.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00751.6212.21
MWFEX
MTGDX

Показатель коэффициента Шарпа MWFEX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа MTGDX равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWFEX и MTGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.10
2.38
MWFEX
MTGDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWFEX и MTGDX

Дивидендная доходность MWFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности MTGDX в 8.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MWFEX
Metropolitan West Flexible Income Fund		3.05%3.66%25.08%23.75%24.04%31.39%48.63%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
MTGDX
Morgan Stanley Mortgage Securities Trust		8.03%8.30%6.83%6.30%3.47%3.83%3.94%4.13%4.69%4.06%5.05%7.26%

Просадки

Сравнение просадок MWFEX и MTGDX

Максимальная просадка MWFEX за все время составила -7.64%, что меньше максимальной просадки MTGDX в -12.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWFEX и MTGDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
-0.39%
MWFEX
MTGDX

Волатильность

Сравнение волатильности MWFEX и MTGDX

Текущая волатильность для Metropolitan West Flexible Income Fund (MWFEX) составляет 0.00%, в то время как у Morgan Stanley Mortgage Securities Trust (MTGDX) волатильность равна 1.12%. Это указывает на то, что MWFEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%0.50%1.00%1.50%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
1.12%
MWFEX
MTGDX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab