Сравнение MWEP.L с VHYD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEP.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L).
MWEP.L и VHYD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MWEP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World Equal Weighted Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. VHYD.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MWEP.L и VHYD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MWEP.L и VHYD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MWEP.L Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc | 2.19% | 13.60% | 4.59% |
VHYD.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 6.89% | 17.98% | 3.43% |
Разные валюты инструментов
MWEP.L торгуется в GBp, в то время как VHYD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VHYD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MWEP.L показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у VHYD.L с доходностью 6.89%.
MWEP.L
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.24%
- 1 год
- 15.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VHYD.L
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- 6.89%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- 22.10%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 11.59%
- 10 лет*
- 10.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWEP.L и VHYD.L
MWEP.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VHYD.L в 0.29%.
Доходность на риск
MWEP.L vs. VHYD.L — Ранг доходности на риск
MWEP.L
VHYD.L
Сравнение MWEP.L c VHYD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEP.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWEP.L | VHYD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.77 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.25 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.36 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.90 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 11.54 | -3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWEP.L | VHYD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.77 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.63 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между MWEP.L и VHYD.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWEP.L и VHYD.L
MWEP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VHYD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWEP.L Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VHYD.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 2.63% | 2.77% | 3.15% | 3.31% | 3.72% | 3.14% | 2.90% | 3.23% | 3.77% | 2.96% | 3.16% | 3.32% |
Просадки
Сравнение просадок MWEP.L и VHYD.L
Максимальная просадка MWEP.L за все время составила -14.02%, что меньше максимальной просадки VHYD.L в -29.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWEP.L и VHYD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MWEP.L | VHYD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.02% | -36.60% | +22.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.16% | -11.51% | +2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -4.90% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -5.52% | +3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 2.30% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWEP.L и VHYD.L
Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEP.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L) имеют волатильность 4.88% и 5.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MWEP.L | VHYD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 5.02% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 7.96% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.15% | 12.47% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.39% | 12.26% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.39% | 14.81% | -2.42% |