PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWEP.L с EQGB.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWEP.L с EQGB.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEP.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L).

MWEP.L и EQGB.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MWEP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World Equal Weighted Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. EQGB.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MWEP.L и EQGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEP.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWEP.L и EQGB.L

2026 (YTD)20252024
MWEP.L
Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc		2.19%13.60%4.59%
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		-5.82%19.59%14.99%

Доходность по периодам

С начала года, MWEP.L показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у EQGB.L с доходностью -5.82%.

MWEP.L

1 день
1.80%
1 месяц
-3.68%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.24%
1 год
15.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EQGB.L

1 день
-0.45%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-5.82%
6 месяцев
-3.49%
1 год
22.51%
3 года*
22.31%
5 лет*
11.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc

Часто сравнивают с MWEP.L:
MWEP.L с WMVG.LMWEP.L с ACWI.LMWEP.L с FCSG.LMWEP.L с PACW.LMWEP.L с EQQQ.LMWEP.L с EQQU.LMWEP.L с MVEW.L
Часто сравнивают с EQGB.L:
EQGB.L с EQQQ.LEQGB.L с CNX1.LEQGB.L с VWRP.LEQGB.L с QQQEQGB.L с XNAQ.LEQGB.L с WLDS.LEQGB.L с INTL.L

Сравнение комиссий MWEP.L и EQGB.L

MWEP.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EQGB.L в 0.35%.

EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc
MWEP.L
Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc

Доходность на риск

MWEP.L vs. EQGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWEP.L
Ранг доходности на риск MWEP.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWEP.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWEP.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWEP.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWEP.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWEP.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
EQGB.L
Ранг доходности на риск EQGB.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQGB.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQGB.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQGB.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQGB.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQGB.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWEP.L c EQGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEP.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWEP.LEQGB.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.10

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.68

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

2.49

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

9.10

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWEP.L vs. EQGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWEP.L на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQGB.L равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWEP.L и EQGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWEP.LEQGB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.10

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.78

+0.29

Корреляция

Корреляция между MWEP.L и EQGB.L составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWEP.L и EQGB.L

Ни MWEP.L, ни EQGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
MWEP.L
Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%

Просадки

Сравнение просадок MWEP.L и EQGB.L

Максимальная просадка MWEP.L за все время составила -14.02%, что меньше максимальной просадки EQGB.L в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWEP.L и EQGB.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MWEP.LEQGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.02%

-36.77%

+22.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-11.33%

+2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-8.28%

+3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-7.64%

+5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

3.10%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MWEP.L и EQGB.L

Текущая волатильность для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEP.L) составляет 4.88%, в то время как у Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что MWEP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWEP.LEQGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

5.74%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

12.05%

-3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

20.29%

-7.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.39%

20.94%

-8.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.39%

21.30%

-8.91%