Сравнение MVPL с NBIG
MVPL (Miller Value Partners Leverage ETF) and NBIG (Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. MVPL charges 1.72%/yr vs 0.75%/yr for NBIG.
Доходность
Сравнение доходности MVPL и NBIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVPL показывает доходность 14.20%, что значительно ниже, чем у NBIG с доходностью 344.12%.
MVPL
- 1 день
- -5.03%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 13.45%
- 1 год
- 43.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBIG
- 1 день
- -24.42%
- 1 месяц
- 21.96%
- С начала года
- 344.12%
- 6 месяцев
- 206.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MVPL и NBIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MVPL Miller Value Partners Leverage ETF | 14.20% | -3.21% |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 344.12% | -62.34% |
Correlation
The correlation between MVPL and NBIG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVPL vs. NBIG — Ранг доходности на риск
MVPL
NBIG
Сравнение MVPL c NBIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Value Partners Leverage ETF (MVPL) и Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVPL | NBIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVPL | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.67 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок MVPL и NBIG
Максимальная просадка MVPL за все время составила -25.68%, что меньше максимальной просадки NBIG в -75.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVPL и NBIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVPL | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.68% | -75.83% | +50.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.61% | -27.39% | +21.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -42.71% | +38.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MVPL и NBIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVPL | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.88% | 202.70% | -180.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.24% | 202.70% | -177.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.24% | 202.70% | -177.46% |
Сравнение комиссий MVPL и NBIG
MVPL берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии NBIG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVPL и NBIG
Дивидендная доходность MVPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как NBIG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MVPL Miller Value Partners Leverage ETF | 0.96% | 1.10% | 7.07% |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MVPL and NBIG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NBIG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NBIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.72% for MVPL.
MVPL has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.00% for NBIG.
They also come from different issuers: Miller and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.72% for MVPL and 0.75% for NBIG.
Подберите оптимальное распределение для MVPL и NBIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор