PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVO с SBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MVO с SBR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MVO (MV Oil Trust) and SBR (Sabine Royalty Trust) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 10 years, MVO returned 2.06%/yr vs 17.70%/yr for SBR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MVO и SBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MV Oil Trust (MVO) и Sabine Royalty Trust (SBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVO показывает доходность 57.18%, что значительно выше, чем у SBR с доходностью 17.29%. За последние 10 лет акции MVO уступали акциям SBR по среднегодовой доходности: 2.06% против 17.70% соответственно.

MVO

1 день
3.59%
1 месяц
-33.20%
С начала года
57.18%
6 месяцев
45.45%
1 год
-62.77%
3 года*
-38.98%
5 лет*
-10.05%
10 лет*
2.06%

SBR

1 день
1.87%
1 месяц
1.58%
С начала года
17.29%
6 месяцев
2.19%
1 год
25.58%
3 года*
13.05%
5 лет*
26.72%
10 лет*
17.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVO и SBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVO
MV Oil Trust		57.18%-82.24%-22.69%-18.19%123.83%225.88%-44.46%2.30%-4.24%51.17%
SBR
Sabine Royalty Trust		17.29%14.04%4.06%-13.10%132.08%60.71%-24.24%15.77%-9.61%34.83%

Correlation

The correlation between MVO and SBR is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2007 г.

0.35

Over the past year, the correlation between MVO and SBR has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

MVO:

$0.89

SBR:

$5.06

Коэффициент P/E

MVO:

1.95

SBR:

15.53

Коэффициент PEG

MVO:

0.14

SBR:

0.94

Коэффициент P/S

MVO:

1.79

SBR:

14.90

Общая выручка (12 мес.)

MVO:

$8.31M

SBR:

$57.67M

Валовая прибыль (12 мес.)

MVO:

$8.29M

SBR:

$58.05M

EBITDA (12 мес.)

MVO:

$7.65M

SBR:

$55.09M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MV Oil Trust

Sabine Royalty Trust

Часто сравнивают с MVO:
MVO с XPRTXMVO с HLXMVO с SPYMVO с VOOMVO с OXLCMVO с OKEMVO с QYLD
Часто сравнивают с SBR:
SBR с PBTSBR с PRTSBR с CRTSBR с BSMSBR с CSIQSBR с CTRESBR с SJT

Доходность на риск

MVO vs. SBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVO
Ранг доходности на риск MVO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVO: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SBR
Ранг доходности на риск SBR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBR: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVO c SBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MV Oil Trust (MVO) и Sabine Royalty Trust (SBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVOSBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
1.08

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
1.47

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.20

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

1.39

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

2.93

-4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVO vs. SBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVO на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа SBR равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVO и SBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVOSBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

1.08

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.84

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.57

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.54

-0.56

Просадки

Сравнение просадок MVO и SBR

Максимальная просадка MVO за все время составила -90.76%, что больше максимальной просадки SBR в -56.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVO и SBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVOSBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.76%

-56.40%

-34.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.89%

-18.54%

-64.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.83%

-18.54%

-71.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.76%

-34.56%

-56.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.76%

-50.71%

-40.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.35%

-0.80%

-81.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.12%

-13.64%

-27.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.93%

8.74%

+41.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MVO и SBR

MV Oil Trust (MVO) имеет более высокую волатильность в 19.92% по сравнению с Sabine Royalty Trust (SBR) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что MVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVOSBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.92%

6.09%

+13.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

106.11%

18.23%

+87.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

129.83%

23.82%

+106.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.67%

31.79%

+41.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.38%

31.31%

+36.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVO и SBR

Дивидендная доходность MVO за последние двенадцать месяцев составляет около 40.46%, что больше доходности SBR в 6.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVO
MV Oil Trust		40.46%72.98%19.12%12.15%13.59%11.16%15.71%16.75%20.29%8.57%6.42%26.18%
SBR
Sabine Royalty Trust		6.03%7.53%8.41%9.41%10.13%7.72%8.59%7.49%8.98%5.31%5.50%11.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MVO и SBR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MV Oil Trust и Sabine Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M2022202320242025202600
(MVO) Общая выручка
(SBR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MVO and SBR have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVO has higher volatility (19.92%) compared to SBR (6.09%). In terms of maximum drawdown, MVO dropped -90.76% vs SBR's -56.40%.

SBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVO и SBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор