PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MVO с SBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MVO с SBR

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MV Oil Trust (MVO) и Sabine Royalty Trust (SBR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MVO или SBR.

Корреляция

Корреляция между MVO и SBR составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MVO и SBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MV Oil Trust (MVO) и Sabine Royalty Trust (SBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MVO:

-0.77

SBR:

0.35

Коэф-т Сортино

MVO:

-0.92

SBR:

0.83

Коэф-т Омега

MVO:

0.88

SBR:

1.11

Коэф-т Кальмара

MVO:

-0.53

SBR:

0.49

Коэф-т Мартина

MVO:

-1.36

SBR:

2.20

Индекс Язвы

MVO:

24.03%

SBR:

5.21%

Дневная вол-ть

MVO:

43.77%

SBR:

23.00%

Макс. просадка

MVO:

-89.58%

SBR:

-56.41%

Текущая просадка

MVO:

-51.09%

SBR:

-12.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MVO:

$66.24M

SBR:

$939.93M

EPS

MVO:

$1.54

SBR:

$5.46

Коэффициент P/E

MVO:

3.74

SBR:

11.81

Коэффициент PEG

MVO:

0.00

SBR:

0.00

Коэффициент P/S

MVO:

3.57

SBR:

11.30

Коэффициент P/B

MVO:

16.57

SBR:

107.85

Общая выручка (12 мес.)

MVO:

$13.02M

SBR:

$61.99M

Валовая прибыль (12 мес.)

MVO:

$12.89M

SBR:

$61.99M

EBITDA (12 мес.)

MVO:

$12.31M

SBR:

$59.27M

Доходность по периодам

С начала года, MVO показывает доходность -22.75%, что значительно ниже, чем у SBR с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции MVO уступали акциям SBR по среднегодовой доходности: 5.62% против 13.83% соответственно.

MVO

С начала года

-22.75%

1 месяц

5.11%

6 месяцев

-29.67%

1 год

-30.00%

5 лет

30.50%

10 лет

5.62%

SBR

С начала года

2.07%

1 месяц

5.67%

6 месяцев

6.06%

1 год

10.16%

5 лет

30.58%

10 лет

13.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MVO и SBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MVO
Ранг риск-скорректированной доходности MVO, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MVO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
SBR
Ранг риск-скорректированной доходности SBR, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MVO c SBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MV Oil Trust (MVO) и Sabine Royalty Trust (SBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MVO на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа SBR равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVO и SBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVO и SBR

Дивидендная доходность MVO за последние двенадцать месяцев составляет около 21.79%, что больше доходности SBR в 8.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MVO
MV Oil Trust		21.79%19.12%12.15%13.59%11.16%15.71%16.75%20.29%8.57%6.42%26.18%23.30%
SBR
Sabine Royalty Trust		8.28%8.41%9.41%10.13%7.72%8.59%7.49%8.98%5.31%5.50%11.82%11.45%

Просадки

Сравнение просадок MVO и SBR

Максимальная просадка MVO за все время составила -89.58%, что больше максимальной просадки SBR в -56.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVO и SBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MVO и SBR

MV Oil Trust (MVO) имеет более высокую волатильность в 16.72% по сравнению с Sabine Royalty Trust (SBR) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что MVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MVO и SBR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MV Oil Trust и Sabine Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
4.05M
19.42M
(MVO) Общая выручка
(SBR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MVO и SBR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MV Oil Trust и Sabine Royalty Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
99.4%
100.0%
(MVO) Валовая рентабельность
(SBR) Валовая рентабельность
MVO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MV Oil Trust сообщила о валовой прибыли в 4.02M при выручке в 4.05M, что соответствует валовой рентабельности в 99.4%.

SBR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sabine Royalty Trust сообщила о валовой прибыли в 19.42M при выручке в 19.42M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

MVO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MV Oil Trust сообщила об операционной прибыли в 3.80M при выручке в 4.05M, что соответствует операционной рентабельности 93.8%.

SBR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sabine Royalty Trust сообщила об операционной прибыли в 18.44M при выручке в 19.42M, что соответствует операционной рентабельности 95.0%.

MVO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MV Oil Trust сообщила о чистой прибыли в 3.80M при выручке в 4.05M, что соответствует чистой рентабельности 93.8%.

SBR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sabine Royalty Trust сообщила о чистой прибыли в 18.57M при выручке в 19.42M, что соответствует чистой рентабельности 95.6%.