Сравнение MVO с SBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MV Oil Trust (MVO) и Sabine Royalty Trust (SBR).
Доходность
Сравнение доходности MVO и SBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVO и SBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVO MV Oil Trust | 88.50% | -82.24% | -22.69% | -18.19% | 123.83% | 225.88% | -44.46% | 2.30% | -4.24% | 51.17% |
SBR Sabine Royalty Trust | 8.14% | 14.04% | 4.06% | -13.10% | 132.08% | 60.71% | -24.24% | 15.77% | -9.61% | 34.83% |
Фундаментальные показатели
MVO:
$1.03
SBR:
$5.44
MVO:
2.13
SBR:
13.47
MVO:
0.04
SBR:
0.36
MVO:
1.97
SBR:
12.88
MVO:
$12.78M
SBR:
$82.92M
MVO:
$12.78M
SBR:
$82.92M
MVO:
$11.85M
SBR:
$78.91M
Доходность по периодам
С начала года, MVO показывает доходность 88.50%, что значительно выше, чем у SBR с доходностью 8.14%. За последние 10 лет акции MVO уступали акциям SBR по среднегодовой доходности: 6.10% против 18.76% соответственно.
MVO
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- -27.72%
- С начала года
- 88.50%
- 6 месяцев
- -57.84%
- 1 год
- -52.98%
- 3 года*
- -34.27%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 6.10%
SBR
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 8.14%
- 6 месяцев
- -5.50%
- 1 год
- 14.18%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 30.01%
- 10 лет*
- 18.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVO vs. SBR — Ранг доходности на риск
MVO
SBR
Сравнение MVO c SBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MV Oil Trust (MVO) и Sabine Royalty Trust (SBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVO | SBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | 0.56 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 0.87 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.12 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 0.86 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 1.83 | -3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVO | SBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 0.56 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.95 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.60 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.53 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между MVO и SBR составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVO и SBR
Дивидендная доходность MVO за последние двенадцать месяцев составляет около 36.76%, что больше доходности SBR в 6.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVO MV Oil Trust | 36.76% | 72.98% | 19.12% | 12.15% | 13.59% | 11.16% | 15.71% | 16.75% | 20.29% | 8.57% | 6.42% | 26.18% |
SBR Sabine Royalty Trust | 6.65% | 7.53% | 8.41% | 9.41% | 10.13% | 7.72% | 8.59% | 7.49% | 8.98% | 5.31% | 5.50% | 11.82% |
Просадки
Сравнение просадок MVO и SBR
Максимальная просадка MVO за все время составила -90.76%, что больше максимальной просадки SBR в -56.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVO и SBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVO | SBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.76% | -56.40% | -34.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.89% | -18.54% | -64.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.76% | -34.56% | -56.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.76% | -50.71% | -40.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.83% | -8.54% | -70.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.80% | -13.68% | -27.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.93% | 8.75% | +35.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVO и SBR
MV Oil Trust (MVO) имеет более высокую волатильность в 30.24% по сравнению с Sabine Royalty Trust (SBR) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что MVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVO | SBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.24% | 7.77% | +22.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 123.17% | 19.35% | +103.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 124.15% | 25.62% | +98.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.94% | 31.86% | +40.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.48% | 31.36% | +35.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MVO и SBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MV Oil Trust и Sabine Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MVO и SBR
MVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MV Oil Trust сообщила о валовой прибыли в 2.36M при выручке в 2.36M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
SBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sabine Royalty Trust сообщила о валовой прибыли в 25.52M при выручке в 25.52M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
MVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MV Oil Trust сообщила об операционной прибыли в 2.13M при выручке в 2.36M, что соответствует операционной рентабельности 90.2%.
SBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sabine Royalty Trust сообщила об операционной прибыли в 24.75M при выручке в 25.52M, что соответствует операционной рентабельности 97.0%.
MVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MV Oil Trust сообщила о чистой прибыли в 2.13M при выручке в 2.36M, что соответствует чистой рентабельности 90.2%.
SBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sabine Royalty Trust сообщила о чистой прибыли в 24.75M при выручке в 25.52M, что соответствует чистой рентабельности 97.0%.