Сравнение MVO с SBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MV Oil Trust (MVO) и Sabine Royalty Trust (SBR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MVO или SBR.
Основные характеристики
| MVO | SBR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -14.15% | -1.06% |
| Дох-ть за 1 год | -12.92% | 11.39% |
| Дох-ть за 3 года | 17.20% | 24.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 24.82% | 19.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.41% | 10.60% |
| Коэф-т Шарпа | -0.45 | 0.65 |
| Коэф-т Сортино | -0.45 | 1.05 |
| Коэф-т Омега | 0.94 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | -0.37 | 0.53 |
| Коэф-т Мартина | -0.90 | 2.16 |
| Индекс Язвы | 15.14% | 6.94% |
| Дневная вол-ть | 30.07% | 23.12% |
| Макс. просадка | -89.58% | -56.41% |
| Текущая просадка | -29.75% | -18.64% |
Фундаментальные показатели
| MVO | SBR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $102.52M | $910.48M |
| EPS | $1.50 | $6.12 |
| Цена/прибыль | 5.94 | 10.20 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $14.13M | $78.04M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $13.76M | $78.04M |
| EBITDA (12 мес.) | $7.33M | $75.56M |
Корреляция
Корреляция между MVO и SBR составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MVO и SBR
С начала года, MVO показывает доходность -14.15%, что значительно ниже, чем у SBR с доходностью -1.06%. За последние 10 лет акции MVO уступали акциям SBR по среднегодовой доходности: 3.41% против 10.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MVO c SBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MV Oil Trust (MVO) и Sabine Royalty Trust (SBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVO и SBR
Дивидендная доходность MVO за последние двенадцать месяцев составляет около 17.23%, что больше доходности SBR в 10.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVO MV Oil Trust | 17.23% | 12.15% | 13.59% | 11.16% | 15.71% | 16.75% | 20.29% | 8.57% | 6.42% | 26.18% | 23.30% | 13.55% |
SBR Sabine Royalty Trust | 9.24% | 9.41% | 10.13% | 7.72% | 8.59% | 7.49% | 8.98% | 5.31% | 5.50% | 11.82% | 11.45% | 7.75% |
Просадки
Сравнение просадок MVO и SBR
Максимальная просадка MVO за все время составила -89.58%, что больше максимальной просадки SBR в -56.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVO и SBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MVO и SBR
MV Oil Trust (MVO) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с Sabine Royalty Trust (SBR) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что MVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MVO и SBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MV Oil Trust и Sabine Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности